Анализ свечи по методу "Три части"

Если у Вас есть торговая система, то Вы, скорее всего, используете в ней и свечной анализ. А если Вы его не используете, то очень рекомендуем его добавить в Вашу торговую систему. Свечному анализу почти 300 лет, и он до сих пор не устарел. И любая торговая стратегия без свечного анализа мне кажется неполной.

В Европе свечной анализ стал широко известен после того, как Стив Нисон опубликовал свою книгу «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Книга большая и толстая. В русском издании в ней более трехсот страниц формата А4. И для того, чтобы прочитать и освоить все, что там написано, требуется время. Сейчас есть менее объемные книги по свечному анализу, но и они требуют времени. На самом деле для анализа свечей в большинстве случаев достаточно использовать простой метод «Три части». Этот метод позволяет анализировать не комбинации свеч, а только одну свечу. Но очень часто этого вполне достаточно.Вот как это можно сделать.

Представим свечу в виде вертикальной линии от максимума до минимума, разделим ее на три равных части пронумеруем их так, как показано на рисунке и рассмотрим различные варианты открытия и закрытия свечки.

структура японской свечи

медвежьи японские свечи

бычьи японские свечи

Вариант первый. Свечка открылась и закрылась в области 1. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом победу одержали быки, и цена опять поднялась в область 1, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее быки. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вверх. Классический пример такой свечки – это «молот».

Вариант второй. Свечка открылась и закрылась в области 3. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее быки, и цена поднялась до максимума свечки. Но потом победу одержали медведи, и цена опять опустилась в область 3, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее медведи. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вниз. Классический пример такой свечки – это «могильный камень».

Вариант третий. Свечка открылась в области 1, а закрылась в области 2. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом быки собрались силами, и цена поднялась в область 2, где свечка и закрылась. В области 2 силы быков и медведей равны, но так как быки смогли отбить атаку медведей (цена поднялась из области 3 в область 2), то, скорее всего, на момент закрытия свечки сильнее быки. Это тоже может служить подтверждением того, что надо покупать. Но это не очень надежный сигнал, так как все же при закрытии свечки силы быков и медведей равны. А вот открывать позицию против такого сигнала не рекомендую. Аналогично можно рассмотреть вариант, когда свечка открылась в области 3, а закрылась в области 2. Отдельно мы этот вариант рассматривать не будем.

Вариант четвертый. Свечка открылась и закрылась в области 2. Это значит, что все время шла борьба быков и медведей, но силы оказались равны. Никто не победил. Значит, и нам лучше постоять в сторонке. Классический пример такой свечки –«дожи».

Как видите, очень простой анализ может помочь понять, что происходит на рынке. Конечно, открывать позицию только на основе сигнала от одной свечки нельзя, но даже одна свечка может подтвердить или подвергнуть сомнению тот анализ, который вы сделали. Я вообще не рекомендую открывать позицию, если нет подтверждения от свечек.

Идентификация значимого уровня(1). Индикаторы

Торговля от уровней занимает важное место в арсенале трейдеров, но понятие уровень - допускает различное толкование и интерпретацию.

Уровень поддержки/сопротивления - это локальный экстремум за определенный промежуток времени. Соответственно уровень поддержки, определяется по Лоу свечи, за определенный промежуток времени, уровень сопротивления определяется по Хай свечи за определенный промежуток времени.

Значимый уровень - уровень, пройти который цена не в состоянии.

Таким образом, чтобы идентифицировать уровень, нужно определится с промежутком времени, в течении которого следует искать локальный экстремум.

Простыми и естественными способами сортировки промежутков времени является ранжирования по естественным циклам, Месячные, Недельные, Дневные, 6-ти часовые и т.п. интервалы. Но существует способ идентификации уровней с помощью дивергенций/конвергенций на осцилляторах.

При дивергенции(она возникает на вершине текущего рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый максимум, который выше предыдущего(то есть Восходящий тренд), а индикатор наоборот, показывает значение, которое ниже предыдущего, по простому это говорит о слабости Восходящего движения. Для конвергенции(она возникает на Впадине рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый минимум, который ниже предыдущего(то есть Нисходящий тренд), а значение индикатора в этот момент выше предыдущего, что говорит о слабости Нисходящего движения.

И этим явлением можно воспользоваться, для этого нужно 1)чтобы цена сформировала локальный экстремум(за три свечи), после отката на ретесте сформированного уровня по индикатору станет видно, обладает ли уровень силой, чтобы замедлить существующее движение. Если индикатор покажет дивергенцию/конвергенцию, то это скажет о слабости движения и силе уровня.

1 - цена образовала уровень поддержки/сопротивления

2 - после ретеста уровня индикатор(Стохастик) показал конвергенцию/дивергенцию, а а это есть показатель слабости движения и сила уровня

3 - цена на следующем ретесте дала разворот от уровня.

Алгоритм торговли в подтвержденном канале на двойной дивергенции/конвергенции

1)образуется экстремум минимум из трех свечей, при образовании этого уровня Стохастика уходит в зону перекупленности/перепроданности, тем самым показывая, что это максимум/минимум цены за выбранные торговый интервал(в данном случае 6 часов);
2)теперь нужно чтобы цена подтвердила определенными действиями силу(значимость, непроходимость этого уровня), а именно 1)дала отбой от уровня(после касания, не позже чем на второй свече Клоуз/закрытие свечи было ниже/выше уровня), 2)Стохастик/RSI показал Простую дивергенцию, если это случилось, то после этого момента считаем, что уровень подтвержден, берем его в работу, и
3)ждем еще одного ретеста, при котором должно быть выполнены следующие условия:
1)Отбой от уровня;
2)Разворотная японская свеча;
3)Двойная дивергенция/конвергенция на индикаторе.
После этого, открываем позицию сразу после выполнения этих условий, то есть после закрытия часовой свечи, стоп-лосс прячем за экстремум свечи на которой произошел разворот от уровня
--------------
Рано утром был ТВх, у меня к тебе вопрос, где тут несоотвествие между изложенным мной алгоритмом и происшедшим на рынке?
Евро/Киви,
1)образовался уровень сопротивления 1.79718, Стохастика при этом ушла в зону перепроданности, что есть сигнал о максимуме за торговую сессию;
2)ретест уровня после отката, Отбой от уровня, разворотная свечка, Простоая дивергенция на Стохастике;
3)еще один ретест уровня, Отбой от уровня, разворотная свеча, двойная дивергенция.
ТВх на открытии 3-часовой свечи(после формирования и выполнения всех условия), стоп за экстремум разворотной свечи, тейк равен стопу цена на сейчяас прошла 48,0 пункта, стоп 35,0 пунктов + спред+ зазор = 40,0. Исполнение алгоритма принесло бы прибыль.
Проблема одна, действовать быстро.