Отбой от внутри-дневного уровня, на простой конвергенции GBP/CAD

 Сегодня понедельник, так что активность слабая, GBP/CAD, отбой от внутри-дневного уровня поддержки 1.72250, разворотная свеча белый Зонтик, простая конвергенция, необычной силы, потому что разница между Впадинами Стохастика очень большая 5,965/59,65, более 50%!!!

Так что Бай, и после импульса цены вверх, удалось выставить ордер в безубыток.

Отбой от уровня, простая конвергенция, белый зонтик, внутри-дневная поддержка

Идентификация уровней поддержки и сопротивления

  При рассмотрении уровней надо понимать, что уровни — это не модель рынка, а характеристика участка ценового графика. И в данном контексте абсолютно все равно, как они возникают. А хорошо известное утверждение, что цена чаще от них отбивается, чем пробивает, — это уже одна из моделей рынка. Моделей может быть много. Например, утверждение, что цена ходит от уровня до уровня, тоже модель рынка, и я этой моделью часто пользуюсь.

Как далеко должны быть расположены уровни друг от друга, чтобы имело смысл о них говорить? Для ответа рассмотрим одно сообщение, которое я прочитал в Интернете:

«Колонка Dow Jones Newswires, автор Аксель Рудольф, магистр статистики

ЛОНДОН, 3 сентября /DJ FOREX/ — Скользящие графики на 24 часа:

Ниже приводится мой прогноз на торговую сессию в пятницу. Этот прогноз может в чем-то не соответствовать дневным и недельным трендам, представленным в таблице выше.

Евро/доллар в течение дня: евро все еще нацелен на уровень сопротивления 1,2210 доллара. Если он будет пробит, следующей целью становится второстепенное сопротивление на 1,2236 доллара. Далее пара будет нацелена на 1,2282 доллара. Поддержка сейчас находится на уровне 1,2140 доллара, и она должна удержаться, чтобы прогноз был действителен. Если этот уровень будет пробит, следующей целью становится 1,2098 доллара.

Евро/доллар за неделю: боковой тренд.

Евро/фунт в течение дня: вверх. Пара должна снова испытать на прочность уровень сопротивления 0,6815 фунта, если он будет пробит, пара нацелится на 0,6828 фунта. Поддержка в пятницу на 0,6778 фунта.

Евро/фунт за неделю: боковой тренд.

Евро/иена в течение дня: хотя тенденция нисходящая, в пятницу пара должна снова испытать на прочность второстепенное сопротивление на 133,67 иены. Если этот уровень будет пробит, пара будет нацелена на 133,98. Поддержка на 133,07 иены.

Евро/иена за неделю: боковой тренд.

Евро/франк в течение дня: Ожидается, что в пятницу утром пара проверит на прочность поддержку на 1,5348 франка. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на 1,5319. Второстепенное сопротивление — на 1,5388 и 1,5397 франка.

Евро/франк за неделю: вверх.

Фунт/доллар в течение дня: Пришло решающее время для пары, а публикация данных по занятости перед длинными выходными в США должна задать направление тренду на несколько дней. Ожидается, что пара испытает на прочность поддержку на 1,7890 доллара, пока не пробито сопротивление на 1,7955 доллара. Если пара пробьет вниз 1,7890, пара нацелится на значительную зону поддержки 1,7850. Если пара пробьет 1,7850 или 1,7955 доллара, то это определит направление краткосрочного тренда в пятницу и на следующей неделе.

Фунт/доллар за неделю: боковой тренд.

Доллар/иена в течение дня: хотя тенденция все еще нисходящая, пара нацелена на второстепенную зону сопротивления 109,76 иены. Если эта зона будет пробита, пара нацелится на сопротивление на 109,95 иены. Поддержка — на 109,38 иены.

Доллар/иена за неделю: боковой тренд.

Доллар/франк в течение дня: в пятницу пара должна испытать на прочность второстепенный уровень сопротивления 1,2656 франка, а если уровень будет пробит, следующая цель — 1,2679-1,2692 франка. Поддержка — на 1,2578.

Доллар/франк за неделю: боковой тренд. (Точка разворота равна сумме максимума, минимума и закрытия, разделенной на три.) “Dow Jones Newswires”».

Я не обсуждаю, правильные здесь прогнозы или нет. Интересно другое — расстояние между уровнями, которые рассматриваются, всего 20-30 пунктов, есть и 9 пунктов. Да, для нас такое расстояние кажется слишком маленьким, но эти уровни реально существуют и крупные игроки их используют. Поэтому давайте уточним, откуда могут появиться уровни, например, сопротивления. Рассмотрим один из вариантов. Вот выдержка из моих лекций.

«Допустим, я банкир и хочу продать евро. Текущая котировка 1,2136. Я выставляю лот на продажу по этой цене. Лот купили. Следующий лот выставляю по цене 1,2141. И этот лот купили. Следующий лот выставил по цене 1,2146. Купили. Следующий лот выставил по цене 1,2151 — не купили, дорого, никому по такой цене не надо. Тогда я снизил цену до 1,2146. Купили. Опять поднял цену до 1,2151. Не купили. Снизил цену до 1,2146. Купили. Опять поднял. И так несколько раз. А потом и по 1,2146 не купили. Я опять снижаю до 1,2141. Опять не купили. Я снижаю до 1,2136. И уже образовался уровень сопротивления 1,2151. Если теперь есть группа игроков, которая готова купить по цене 1,2136, то образуется следующий уровень — примерно 1,2136. Если эта группа небольшая, уровень продержится недолго. Если большая — будет сильный уровень. И это вполне возможно. Ведь для крупных игроков снижение цены на 10-15 пунктов — уже хорошо».

И увеличение числа черных свечек вблизи уровня сопротивления говорит о том, что число желающих купить по этой цене уменьшается и продавцы вынуждены снижать цену, чтобы продать. А когда уровень будет пробит? Например, тогда, когда на рынке появится группа игроков, которая решит (неважно, по какой причине), что цена будет расти и срочно надо купить, пока она не слишком выросла. Если группа большая и причина веская, то цена пойдет до следующего уровня, а если нет, то будет ложный пробой.

Но это все теория, а нам для повседневной работы нужен алгоритм идентификации уровней, который прост и легко реализуем.

Путем визуального наблюдения выяснилось, что все уровни поддержки и сопротивления в основном принадлежат трендовой структуре, а тренд как известно(если его определять по локальным экстремумам) имеет простую структуру: Импульс, коррекция, импульс, коррекция и так далее...

При этом известно, тренд может состоять минимум из трех волн, а максимум без ограничений, но обычно все заканчивается(тренд) на 5-7 волнах. Вершины и Впадины тренда являются локальными экстремумами, и поэтому можно их легко ранжировать по таймфреймам, на которых они видны. Месячные, Недельные, Дневные, Внутри-дневные... Внутри-дня локальные экстремумы могут быть следующие: Н12, Н8, Н6, Н4, Н3, Н2, Н1, дальше уже идет внутри-часовые(М30, М20,М15...). По факту можно внутри-дневные локальные экстремумы объединить Н12/Н8, Н8/Н6, Н6/Н4, Н4/Н3, Н3/Н2, Н2/Н1. Но тут все уже все мутновато, и сильно не порассуждешь.

Таким образом уровни поддержки и сопротивления легко идентифицируется, вот пример на графике Евро/Американский доллар

На трех основных таймфреймах(Месячный, Недельный, Дневной), я отметил уровни, которые цена не прошла, и поэтому именно эти значения цены обладают энергией для разворота котировки, когда она подойдет к ним. Ведь именно на этих значениях ранее(на истории) выгодно было конвертировать валюту одну в другую, а то, что было в прошлом, легко проецируется в настоящее.

уровни Месячного ранга

уровни Недельного ранга

уровни Дневного ранга

На графике вы увидите уровни, желтого цвета, это Зеркальные уровни, суть их следующая, после того, как цена пробила уровень, на котором происходила борьба быков и медведей, и кто-то победил, то после возврата цена к нему после пробоя, именно на этом уровне конвертируют валюту те, кто опоздал.

 

Тренды, и их учет при торговле от уровней

 Несмотря  на  то,  что  при  внутридневной  работе  уровни  поддержки-сопротивления  важнее  тренда,  вообще  не  учитывать  тренд нелогично.

После того, как мы определили направление тренда на дневных и часовых свечках, воспользуемся следующими правилами: 

• Если направления тренда на дневных свечках и внутри-дневной тренд  совпадают с направлением ТВх, то оцениваем тренд в 2 балла;
• Если направление ТВх совпадает с направлением дневного тренд,  а  внутри-дневного тренда нет, то оцениваем тренд в 1 балл.
• Если Дневного тренда нет, то оцениваем тренд в 1 балл.
• Если Дневной и Внутри-дневной тренд направлены оба против направления ТВх, оцениваем тренд в 0 баллов

Тренд я предлагаю идентифицировать по Вершинам и Впадинам, при этом надо учесть, что коли тренд определяется по локальным экстремума(Вершинам и Впадинам), то и различаться тренды будут по таймфреймам, на которых эти локальные экстремумы видны. То есть тренды могут быть следующих рангов: Месячные, Недельные, Дневные и внутри-дневные.

Восходящий тренд D1

Внутри-дневной Нисходящий тренд

Восходящий тренд, D1

Внутри-дневной Восходящий тренд

Отбой от уровня, Простая дивергенция, EURGBP

 Сегодня понедельник, ранее утро, активность нулевая, и произошел отбой от уровня, внутри-дневного, с разворотной свечей перевернутый белый Зонтик, подтверждение, Простая дивергенция на Стохастике.

Что показывает RSI?

дисклеймер: по мотивам произведений Сафина В.И

Что показывает RSI? Если говорить грубо, то он показывает процент белых свечек за выбранный период (не кидайте в меня камни— я знаю, что это не совсем точно, что надо учитывать и размер тела свечи, и разрывы, если они есть, но для наших целей в параграфе такая точность достаточна). И ничего, кроме этого процента, он не показывает. А дальше начинается использование его при построении моделей. 

Модель первая: если RSI пересекает уровень 70 (уровень перекупленности) сверху вниз, то цена развернулась и идет вниз. Это наиболее часто встречаемая в учебниках интерпретация сигнала RSI. Но давайте подробнее рассмотрим, что за этим стоит. Во-первых, это пересечение, грубо говоря, означает, что процент белых свечек за выбранный период был больше 70, а стал меньше 70, и только. Верим мы в то, что это изменение процента белых свечек означает разворот цены или нет, зависит только от нас, но не от индикатора. Чтобы поверить в это, хорошо бы иметь статистику, в скольких процентах случаев это пересечение дает правильный сигнал. Во-вторых, статистика зависит от взглядов трейдера на рынок. Например, один трейдер решит, что если цена после такого сигнала прошла вниз 30 пунктов, то сигнал правильный, а для другого сигнал будет правильным, если цена прошла не менее 50 пунктов. 

В-третьих, статистика будет меняться в зависимости от выбранного периода. То есть, выбирая период, мы говорим себе, что если за этот период процент белых свечек стал меньше 70, то цена идет вниз. Но это при любом периоде не всегда так. Возьмем мой любимый период 9 на часовых свечках. Пусть цена за предыдущие сутки шла так: первые 15 свечек были белыми и имели тело по 30 пунктов, а последние 9 были черны ми и имели тело по 1 пункту, то есть вверх 450 пунктов, а вниз 9 пунктов (пример нереальный, но полезный). Так вот— в этом случае RSI пройдет от значения 100 до 0, но кто скажет, что цена развернулась и идет вниз? Рассмотрим рисунок 1 На этом рисунке хорошо видно, что в ноябре и начале декабря 2004 года RSI неоднократно пересекал сверху вниз уровень перекупленности, но цена при этом после небольших коррекций вправо (даже не вниз) продолжала идти вверх.

Разворот RSI в зоне перекупленности

На рисунке 2 приведен другой пример. Хорошо видно, что после того, как цена на дневных свечках евро отбилась от уровня сопротивления 1.3470 RSI пересек уровень перекупленности сверху вниз, тем самым подтвердив отбой цены от уровня, и после этого началось долгое падение евро. Аналогично можно рассмотреть и примеры с уровнем перепроданности, но мы этого делать не будем. Надеюсь, я убедил, что пересечение уровня перекупленности не всегда дает сигнал на продажу. А что же мы при этом имеем всегда? Только одно— возрастание процента черных свечек и соответственное уменьшение процента белых свечек. И вот на основе этого можно построить примерно такую модель— если цена подошла снизу к уровню сопротивления и RSI пробивает уровень перекупленности сверху вниз, то мы имеем на рынке отбой от уровня. И при этом RSI (как и любой другой осциллятор) ничего не говорит о том, как далеко вниз цена пойдет. Затем в действие вступает вторая модель рынка — цена движется от уровня до уровня, и мы смотрим, где расположен уровень поддержки, до которого цена дойдет СОГЛАСНО ПРИНЯТОЙ МОДЕЛИ. И таким образом прикидываем размер возможной прибыли. Но при такой работе сразу возникает мысль— а нужен ли уровень перепроданности вообще? Ведь цена подошла к уровню сопротивления и при этом RSI развернулся вниз, то это значит, что процент черных свечек стал больше и я могу построить модель, в которой именно разворот RSI определит отбой цены от уровня, а не пересечение уровня перекупленности. Хорошо такая модель работает или плохо? На мой взгляд, эта модель лучше, чем предыдущая. Но главное в этих моделях то, что RSI используется не сам по себе, а только вместе с уровнями, и при этом дает вполне разумные сигналы. Можно заметить отбой от уровня без RSI? Конечно, можно. Но работать проще, когда можно формализовать правила. Когда правила для открытия позиции строго формализованы, я не думаю судорожно, открывать сейчас позицию или нет — просто проверяю правила. А о построении правил торговли я думаю в спокойной обстановке, когда у меня нет открытых позиций. Когда мы создаем ТС, то тем самым мы строим модель рынка. При правильном построении модели мы всегда знаем, на какие вопросы она должна ответить (например, модель должна сказать, как определить разворот цены). И если она отвечает на эти вопросы— модель хорошая. А если нет— то плохая. И при этом не имеет никакого значения, насколько полно она описывает моделируемые процессы в целом. И если рынок мы моделируем как случайный процесс и при этом не получаем ответа на интересующий нас вопрос (например, когда покупать), то модель плохая, даже если графики очень похожи. А если моделирую рынок как след ангела в небе и это дает ответ на заданный вопрос, то модель хорошая. 

Разворот RSI в зоне перекупленности и отбой от уровня

Теперь поговорим о дивергенции RSI. Как она может образоваться? Первый вариант такой. Был локальный максимум цены, и ему соответствовал локальный максимум RSI. Затем цена образовала следующий максимум, выше предыдущего, а на RSI новый максимум ниже предыдущего. Ура, дивергенция!!! Но какая? Вспомним, что RSI при расчете учитывает только цены закрытия. И если новый максимум образован свечкой с длинной верхней тенью, то это один тип дивергенции. И эта дивергенция может дать сигнал, если эта длинная тень отскочила именно от уровня сопротивления. Но если уровня сопротивления не было, то я в этом случае не слишком бы доверял такой дивергенции. Все-таки раз RSI учитывает только цены закрытия, то дивергенция по тени, без отбоя от уровня меня не убеждает (тут стоит посмотреть стохастику, но о ней отдельный разговор). Второй вариант дивергенции — смотрим дивергенцию исключительно по ценам закрытия. Проще всего это сделать в представлении линии. В этом случае практически всегда можно провести на цене линию поддержки (или сопротивления, если цена разворачивается вверх). И вот когда цена после дивергенции пересечет свою линию поддержки, то это и будет отличным сигналом для открытия позиции. При таком подходе сразу решается вопрос с двойной дивергенцией— в этом случае цена обычно не пересекает линию поддержки после первой дивергенции. Например, на рисунке 3 приведен пример такой дивергенции на часовых свечках евро 19–20 августа 2004 года (про уровень 1.2380 даже говорить не буду).

Часовой график евро в линейном представлении и индикатор RSI. Прямые линии соединяют максимумы, на которых образовалась дивергенция

 

В представлении Линии и используя RSI(9) на рисунке 3 мы видим классический пример того, как отработала правильная дивергенция. Ведь дивергенция всего–навсего показывает, что хоть цена и поднялась к новым высотам, но число черных свечек выросло, то есть растет число желающих продать, и все меньше желающих купить. Но если процент желающих купить упал, например, с 99 до 97, то вряд ли стоит обращать внимание на такую дивергенцию— желающих купить еще много. А вот если этот процент упал с 85 до 65 то это действительно сигнал о том, что число покупателей падает, а число продавцов растет. И сигнал такой дивергенции, конечно, надо принимать во внимание. Немного о вычислении RSI. В принципе, RSI можно вычислять не только по ценам закрытия, но и по максимальным или минимальным ценам, по средней цене и вообще от любой комбинации цен. Но в классическом виде RSI вычисляется только с использованием цен закрытия свечек. И в этом одно из его преимуществ— он не обращает внимания на резкие выбросы цены в виде теней. И все рассуждения о применении RSI я веду именно для этого случая. Если же начинать вычислять его по максимумам или минимумам, то, во-первых, логично было бы на вершине рынка вычислять RSI по максимумам, а внизу рынка— по минимумам, а во-вторых, при этом мы реально получим уже другой индикатор, хоть и под старым названием. И как с ним работать, надо смотреть отдельно.

Реально в любой программе при вычислении RSI применяется усреднение (и в TradeStation, и в Метастоке, и в Румусе). И именно это позволяет проводить на графике RSI линии поддержки — сопротивления (без усреднения получается очень дерганый график). Разворот RSI вверх вблизи линии поддержки RSI говорит о том, что количество белых свечек начало опять расти, то есть число желающих купить валюту увеличилось, а когда многие хотят купить, цена растет. Далеко ли цена пойдет, мы (основываясь на RSI) сказать не можем. Но вовремя увидеть начавшийся разворот цены RSI может помочь. Этот разворот, конечно, некоторые смогут увидеть и без RSI. Но с ним сделать это легче. 

Отбой от сопротивления Дневного ранга, GBP/CHF

 Уровень сопротивления Дневного ранга 1.20273, Двойная дивергенция на Стохастике, свеча к сожалению Высокая волна, но развернуло цену хорошо.

двойная дивергенция

Классификация уровней поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень.

Виды уровней поддержки и сопротивления

 Уровни - это значение цены, которое не могут, не могли преодолеть. Энергия, которая есть в уровне, который образовался вот в чем, на этом уровне произошел перелом между быками и медведям с сильными последствиями. Таким образом можно выделить три вида уровней, 1)уровень после образования которого не был ни разу не пройден ценой, 2)уровень, от которого цена дала отбой и разворот с дальнейшим ходом, 3)Зеркальный уровень, суть которого вот в чем, после пробоя уровня, именно на нем произошло важное событие, изменился баланс сил, ранее доминирующие силы теперь так ослабли, что цена проскочила уровень, и теперь после возврата цены к уровню с другой его стороны именно на этом уровне, теперь зеркальном все кто опоздал ранее встать на сторону доминирующей силы - покупают, спеша сесть в уходящий поезд.

Обзор торговых возможностей пятницы 19.06.2020

Тренд и уровни. Как использовать дивергенцию/конвергенцию при торговле о...

Анализ свечи по методу "Три части"

Если у Вас есть торговая система, то Вы, скорее всего, используете в ней и свечной анализ. А если Вы его не используете, то очень рекомендуем его добавить в Вашу торговую систему. Свечному анализу почти 300 лет, и он до сих пор не устарел. И любая торговая стратегия без свечного анализа мне кажется неполной.

В Европе свечной анализ стал широко известен после того, как Стив Нисон опубликовал свою книгу «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Книга большая и толстая. В русском издании в ней более трехсот страниц формата А4. И для того, чтобы прочитать и освоить все, что там написано, требуется время. Сейчас есть менее объемные книги по свечному анализу, но и они требуют времени. На самом деле для анализа свечей в большинстве случаев достаточно использовать простой метод «Три части». Этот метод позволяет анализировать не комбинации свеч, а только одну свечу. Но очень часто этого вполне достаточно.Вот как это можно сделать.

Представим свечу в виде вертикальной линии от максимума до минимума, разделим ее на три равных части пронумеруем их так, как показано на рисунке и рассмотрим различные варианты открытия и закрытия свечки.

структура японской свечи

медвежьи японские свечи

бычьи японские свечи

Вариант первый. Свечка открылась и закрылась в области 1. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом победу одержали быки, и цена опять поднялась в область 1, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее быки. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вверх. Классический пример такой свечки – это «молот».

Вариант второй. Свечка открылась и закрылась в области 3. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее быки, и цена поднялась до максимума свечки. Но потом победу одержали медведи, и цена опять опустилась в область 3, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее медведи. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вниз. Классический пример такой свечки – это «могильный камень».

Вариант третий. Свечка открылась в области 1, а закрылась в области 2. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом быки собрались силами, и цена поднялась в область 2, где свечка и закрылась. В области 2 силы быков и медведей равны, но так как быки смогли отбить атаку медведей (цена поднялась из области 3 в область 2), то, скорее всего, на момент закрытия свечки сильнее быки. Это тоже может служить подтверждением того, что надо покупать. Но это не очень надежный сигнал, так как все же при закрытии свечки силы быков и медведей равны. А вот открывать позицию против такого сигнала не рекомендую. Аналогично можно рассмотреть вариант, когда свечка открылась в области 3, а закрылась в области 2. Отдельно мы этот вариант рассматривать не будем.

Вариант четвертый. Свечка открылась и закрылась в области 2. Это значит, что все время шла борьба быков и медведей, но силы оказались равны. Никто не победил. Значит, и нам лучше постоять в сторонке. Классический пример такой свечки –«дожи».

Как видите, очень простой анализ может помочь понять, что происходит на рынке. Конечно, открывать позицию только на основе сигнала от одной свечки нельзя, но даже одна свечка может подтвердить или подвергнуть сомнению тот анализ, который вы сделали. Я вообще не рекомендую открывать позицию, если нет подтверждения от свечек.

Идентификация значимого уровня(1). Индикаторы

Торговля от уровней занимает важное место в арсенале трейдеров, но понятие уровень - допускает различное толкование и интерпретацию.

Уровень поддержки/сопротивления - это локальный экстремум за определенный промежуток времени. Соответственно уровень поддержки, определяется по Лоу свечи, за определенный промежуток времени, уровень сопротивления определяется по Хай свечи за определенный промежуток времени.

Значимый уровень - уровень, пройти который цена не в состоянии.

Таким образом, чтобы идентифицировать уровень, нужно определится с промежутком времени, в течении которого следует искать локальный экстремум.

Простыми и естественными способами сортировки промежутков времени является ранжирования по естественным циклам, Месячные, Недельные, Дневные, 6-ти часовые и т.п. интервалы. Но существует способ идентификации уровней с помощью дивергенций/конвергенций на осцилляторах.

При дивергенции(она возникает на вершине текущего рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый максимум, который выше предыдущего(то есть Восходящий тренд), а индикатор наоборот, показывает значение, которое ниже предыдущего, по простому это говорит о слабости Восходящего движения. Для конвергенции(она возникает на Впадине рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый минимум, который ниже предыдущего(то есть Нисходящий тренд), а значение индикатора в этот момент выше предыдущего, что говорит о слабости Нисходящего движения.

И этим явлением можно воспользоваться, для этого нужно 1)чтобы цена сформировала локальный экстремум(за три свечи), после отката на ретесте сформированного уровня по индикатору станет видно, обладает ли уровень силой, чтобы замедлить существующее движение. Если индикатор покажет дивергенцию/конвергенцию, то это скажет о слабости движения и силе уровня.

1 - цена образовала уровень поддержки/сопротивления

2 - после ретеста уровня индикатор(Стохастик) показал конвергенцию/дивергенцию, а а это есть показатель слабости движения и сила уровня

3 - цена на следующем ретесте дала разворот от уровня.

Алгоритм торговли в подтвержденном канале на двойной дивергенции/конвергенции

1)образуется экстремум минимум из трех свечей, при образовании этого уровня Стохастика уходит в зону перекупленности/перепроданности, тем самым показывая, что это максимум/минимум цены за выбранные торговый интервал(в данном случае 6 часов);
2)теперь нужно чтобы цена подтвердила определенными действиями силу(значимость, непроходимость этого уровня), а именно 1)дала отбой от уровня(после касания, не позже чем на второй свече Клоуз/закрытие свечи было ниже/выше уровня), 2)Стохастик/RSI показал Простую дивергенцию, если это случилось, то после этого момента считаем, что уровень подтвержден, берем его в работу, и
3)ждем еще одного ретеста, при котором должно быть выполнены следующие условия:
1)Отбой от уровня;
2)Разворотная японская свеча;
3)Двойная дивергенция/конвергенция на индикаторе.
После этого, открываем позицию сразу после выполнения этих условий, то есть после закрытия часовой свечи, стоп-лосс прячем за экстремум свечи на которой произошел разворот от уровня
--------------
Рано утром был ТВх, у меня к тебе вопрос, где тут несоотвествие между изложенным мной алгоритмом и происшедшим на рынке?
Евро/Киви,
1)образовался уровень сопротивления 1.79718, Стохастика при этом ушла в зону перепроданности, что есть сигнал о максимуме за торговую сессию;
2)ретест уровня после отката, Отбой от уровня, разворотная свечка, Простоая дивергенция на Стохастике;
3)еще один ретест уровня, Отбой от уровня, разворотная свеча, двойная дивергенция.
ТВх на открытии 3-часовой свечи(после формирования и выполнения всех условия), стоп за экстремум разворотной свечи, тейк равен стопу цена на сейчяас прошла 48,0 пункта, стоп 35,0 пунктов + спред+ зазор = 40,0. Исполнение алгоритма принесло бы прибыль.
Проблема одна, действовать быстро.

Двойная дивергенция в тренде и канале

Дивергенция(расхождение) Пики на графике цены возрастают, Пики на индикаторе падают. Двойная дивергенция -наличие двух иди более Пиков цены в Восходящем тренде и соответствующие им Пики на индикаторе, которые падают, на скриншоте Евро/Английский фунт, Восходящий тренд(каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей), отбоя от уровня Сопротивления образованного предыдущей Вершиной нет, а индикатор показывает Двойную дивергенцию, соответственно и нету ТВх.

Двойная дивергенция в Восходящем тренда

Канал, характеризуется тем, что цена не может выйти за его границы. Евро/Английский фунт, уровень сопротивления 0,89615, цена дважды тестировала его, и оба раза закрытие свеч произошло ниже уровня, индикатор при этом показал Двойную дивергенцию, что во итоге привело к сильному падению.

Двойная дивергенция в канале

ТВх на Двойной конвергенции, Серебро

Серебро, двойная конвергенция с одновременным отбоем от уровня поддержки, от которого собственно эта конвергенция и началась, позиция осложненная состояние флета(впереди Нонфармы через несколько часов) и уровнем сопротивления, который не пускал цену раньше.

Двойная конвергенция + Отбой от уровня

Индикаторы. Математический подход

В техническом анализе есть два направления - графический подход и математический подход. Первый оперирует такими инструментами как экстремумы, уровни, свечи, фигуры и тому подобное. Второй, математический, основан на применении так называемых индикаторов.

Все эти инструменты необходимы трейдеру, чтобы определять состояние рынка - тренд или коридор, получать сигналы на заключение сделок, фиксировать риски или прибыль.  То есть, инструменты графического и математического подходов служат одной цели. Но достигают ее по разному.

Итак, в основе математического подхода лежат индикаторы.

Индикатор - это преобразованная определенным образом цена.

С технической точки зрения индикатор - это определенная формула. В нее подставляются значение цены и, в результате расчета, получается некоторое ее преобразование.

Индикаторы показывают то, что невооруженным глазом сложно увидеть. Они позволяют замерить скорость изменения цены, ее трендовость и текущее положение относительно тренда, определить баланс сил быков и медведей, волатильность цены и много другое.

Классификация индикаторов.

Как вы уже поняли, индикаторы решают разные задачи. Если попытаться их как то классифицировать, то получаться три большие группы.

Трендовые индикаторы - предназначены для выявления тренда и генерации сигналов по тренду. Яркими примерами таких индикаторов являются скользящие средние, RAVI, ADX, Ишимоку, Арун, Параболика.

Осцилляторы - индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне, или совершают колебания около нулевой линии. Достаточно часто осцилляторы используют для работы в коридоре, когда тенденция отсутствует. Осцилляторы способный предсказать изменение тренда, определить его скорость, дать подсказку о возможности коррекции или начале импульса. Примерами осцилляторов являются Стохастика, RSI, MACD, Momentum.

Гибридные и прочие индикаторы - могут работать во всех состояниях рынка.

Резюме, таким образом, при торговле Отбой от уровней, использование осцилляторов возможно только в состоянии нахождения рынка в канале. О способах идентификации канал напишу в следующей статье.

Дивергенция, конвергенция - что это?

Всем привет!

К сожалению мимо проходил настоящих значений этих терминов, и все подряд под обозначением дивергенции обозначал. А эти термины различаются, 

Дивергенция - (от лат. "divergere" — расхождение), новые Пики на графике цены выше предыдущих, а на индикаторе Пики наоборот, ниже предыдущих, или по простому они расходятся между собой.

Конвергенция -  (от лат. "convergo" — схождение), новые Впадины на графике цены ниже предыдущих, а вот на индикаторе новые Впадины выше предыдущих, или по простому - Впадины на цене и индикаторе сходятся, приближаются между собой.

Дивергенция возникает в Восходящем тренде, и показывает его слабостью, Конвергенция же, возникает в Нисходящем тренде, и также в свою очередь показывает его слабость.

Естественно, пока цена находится в тренде, то торговать против него смысла просто нет, для идентификации первых признаков завершения тренда придется использовать алгоритм Отбоя от уровня, который позволяет увидеть завершение тренда и переход тренда в состояние флета.

Дивергенция и Конвергенция может иметь несколько Пиков и Впадин, поэтому случаи, когда их больше одного предлагаю называть Двойная дивергенция, конвергенция, а случаи когда Пиков/Впадин всего два, то Простая.

Простая дивергенция на Пике Восходящего тренда

Простая конвергенция на Дне Нисходящего тренда

Двойная дивергенция на Пике Восходящего тренда

Когда работают осцилляторы? Модель канала

Всем привет!
Напомню, кто не знал, или забыл, осциллятор работает по следующему принципу, он берет за основу диапазон(устанавливаемый основным параметром) и принимает его за 100%, и уже потом работает с этим диапазоном, принимая его за состояние канала, но в теперь вопрос, если на рынке в это время тренд то его показания не будут точны, потому что(при восходящем тренде например) его разворот с нахождением выше уровня будет показывать откат  в тренде. Поэтому нужно каким-либо образом сортировать состояние тренда и канала. Осциллятор в этом не поможет, он то ведь берет данные с прошлых баров, тут на помощь может прийти графический анализ, канал, это состояние, когда цена не может преодолеть предыдущую Вершины, то есть когда происходит пробой предыдущей Вершины, то это тренд, а когда пробоя нет, то это уже канал.
На рисунке по Эфиру Восходящий тренд, но у второго Пика цены индикатор показал Пик, который ниже предыдущего, то есть дивергенция, и внимание, самое важное, после того, как цена обновила предыдущую Вершину, Японские свечи показали разворотную формацию, Поглощение, после этого цена еще 2 часа шла вниз, то есть таким образом можно идентифицировать Канал, и уже после этого учитывать показания Осцилляторов.

Стохастическая Установка(СУ)

Мы все хорошо представляем, что такое дивергенция (Д). Но есть еще один сигнал на осцилляторах, который похож на дивергенцию, но работает совсем по другому. Этот сигнал называется «стохастическая установка». СТОХАСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – это такое расхождение между графиком цены и графиком Стохастика, при котором когда Стохастик дает новый минимум по сравнению с предыдущим, то цена - нового минимума не дает. Или когда Стохастик дает новый максимум, а цена - нет. То есть - этот сигнал выглядит как «дивергенция наоборот»

Индикатор спреда в МТ5/МТ4 от Ранна

Давайте я вам для затравочки покажу, как вывести текущий спред на экран графика, чтобы было понятно, что в целом ничего сложного нет.

Что такое Торговая Система

Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы

Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все  те деньги, которые  мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить  очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем.  И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.

Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.

Что лучше? Стратегия или Система?

Очень часто  трейдеры не различают понятия «торговая стратегия» и «торговая система» и считают, что это одно и то же. На самом деле  эти два понятия различаются очень сильно. В этой статье  подробно разберем, чем же они отличаются. Торговая система – это строгий набор правил, а торговая стратегия – это основные принципы работы. Сформулируем основные достоинства и недостатки  как торговых систем так и торговых стратегий.

Отработка Стохастической Установки

Напомню что такое СУ(Стохастическая Установка), первый Пик цены дал Пик цена на Стохастике, второй пик цены ниже первого, а вот Пик на Стохастике выше первого Пика Стохастика.
Первая стрелка - сопротивление, вторая это Пик цены и ее Пик Стохастика, третья стрелка Пик цены ниже первого, а пик Стохастика выше, СУ предсказала разворот

Пик тренда, который дал разворот

Напомню, тренд есть следующее, каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Твх будет хороша в том случае, если на последнем Пике появится 100% разворотная свеча от последнего Пика, вот М5, Киви

Простая дивергенция без образования второго Экстремума, в канале

Продолжаю публикацию различных модификация дивергенций, в данном случае цена образовала уровень поддержки, после дала откат, и после отката новая Впадина, но так все происходит слишком быстро, то индикатор не успевает среагировать, и после образования второй Впадины на цене просто идет вверх, разворотная свеча - Черный Зонтик.

Дивергенция против тренда, и в канале

Напомню определение тренда, при тренде цена пробивает уровни, то есть образовался уровень, индикатор отметил это Пиком, после откат и новая Вершина(при Восходящем) которая прошибает образованный ранее уровень, а индикатор показывает новый Пик, который ниже предыдущего, то есть показывает дивергенцию.
Важно, у нас есть определения Отбоя от уровня, и если цена показывает новые Пики на графике и одновременно при этом есть Отбой от уровня, то это говорит о наличии канала, а если цена не показывает Отбои от уровней, то это тренд, и если при этом есть дивергенция, то это называется Дивергенцией против тренда.

На скриншоте обозначена поддержки и ей соответствующая Впадина индикатора, после цена прошибла этот уровень, и образовала новую Впадину, а индикатор при этом показал Простую дивергенцию

Здесь же цена образовывала новые Впадины, но все они при этом подпадали под определение Отбой от уровня, то есть цена в канале, а индикатор показал Двойную дивергенцию.

Отбой от уровня. Идентификация отбоя

Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно. Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро. И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать. Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит? Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления? Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро. Как видите, ничего сложного.

Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать Ведь от того, что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня
Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.

Первый вариант

Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.

В этом варианте нам совсем неважен цвет свечки. О цвете свечки и вообще о свечных конфигурациях мы поговорим в соответствующем раз-деле. Часто возникает вопрос – как же так – открывать короткую позицию, если свечка белая и цена идет вверх. Но ведь мы не говорим, что как только увидим такой отбой цены, так сразу и открываем позицию. Ведь это только один пункт из шести. Мы строим только первую опору. А пока не будут построены все 6 опор, позицию мы открывать не будем.

В реальной работе такой вариант отбоя цены встречается не часто. Поэтому рассмотрим второй вариант.

Второй вариант

Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.

Третий вариант

Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3. В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления. Для конкретной торговой системы можно считать, например, что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.

Четвертый и пятый вариант рассматривает недоход до уровня

Уровни поддержки и сопротивления. Процесс образования уровней

Котировка на графике показывает цену, которая выгодна для конвертации покупателям и продавцам.
Когда котировка идет вверх, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны покупать больше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
Когда котировка идет вниз, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны продавать меньше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
В тот момент когда направление движения котировки на графике изменяется, образуется уровень поддержки, или сопротивления. Чем дольше времени уровень находится на графике, тем сильнее один из участников рынка доминирует на другим.
Таким образом появляется определение уровня Сопротивления - это место, где доминирование быков на медведями было сломано.
Уровень Поддержки - это место, где доминирование медведей над быками было сломано.

Посему неплохим моментом для ТВх(точки входа) является момент, когда цена в текущем моменте походит к уровню, ведь уже точно известно, что на истории, на уровне поддержки перевес быков над медведями уже был ранее, а на уровне сопротивления перевес медведей на быками, есть повышенная вероятность того, что это случиться снова.

Модель Голова и Плечи, какую энергию несет эта модель?

Цена образует уровень Сопротивления(левое Плечо), после дает откат, с образованием уровня Поддержки, после идет вверх и пробивает уровень Сопротивления левого Плеча, образуя Голову,

но не может там удержаться, и падает так, что пробивает уровень Поддержки, от которого начался ход, образовавший Голову, после следует ход вверх, но его останавливает уровень Сопротивления левого Плеча(Клоуз на D1 ниже уровня), после ТВх лимитный ордер на уровень, стоп-лосс за Хай Головы.

А вот как это выглядит с точки зрения трендов(определенным по Вершинам и Впадинам).
Имеем Восходящий тренд, но цена падает, ломая его(пробоем его Опорной точки), после цена пытается этот тренд продолжить, но неудачно, Клоуз свечи нижу уровня Сопротивления левого Плеча, это признак(последний) слабости Импульса вверх, ТВх лимитный ордер на уровень, стоп-лосс за Хай Головы.