Отбой от уровня, Простая дивергенция, EURGBP

 Сегодня понедельник, ранее утро, активность нулевая, и произошел отбой от уровня, внутри-дневного, с разворотной свечей перевернутый белый Зонтик, подтверждение, Простая дивергенция на Стохастике.

Что показывает RSI?

дисклеймер: по мотивам произведений Сафина В.И

Что показывает RSI? Если говорить грубо, то он показывает процент белых свечек за выбранный период (не кидайте в меня камни— я знаю, что это не совсем точно, что надо учитывать и размер тела свечи, и разрывы, если они есть, но для наших целей в параграфе такая точность достаточна). И ничего, кроме этого процента, он не показывает. А дальше начинается использование его при построении моделей. 

Модель первая: если RSI пересекает уровень 70 (уровень перекупленности) сверху вниз, то цена развернулась и идет вниз. Это наиболее часто встречаемая в учебниках интерпретация сигнала RSI. Но давайте подробнее рассмотрим, что за этим стоит. Во-первых, это пересечение, грубо говоря, означает, что процент белых свечек за выбранный период был больше 70, а стал меньше 70, и только. Верим мы в то, что это изменение процента белых свечек означает разворот цены или нет, зависит только от нас, но не от индикатора. Чтобы поверить в это, хорошо бы иметь статистику, в скольких процентах случаев это пересечение дает правильный сигнал. Во-вторых, статистика зависит от взглядов трейдера на рынок. Например, один трейдер решит, что если цена после такого сигнала прошла вниз 30 пунктов, то сигнал правильный, а для другого сигнал будет правильным, если цена прошла не менее 50 пунктов. 

В-третьих, статистика будет меняться в зависимости от выбранного периода. То есть, выбирая период, мы говорим себе, что если за этот период процент белых свечек стал меньше 70, то цена идет вниз. Но это при любом периоде не всегда так. Возьмем мой любимый период 9 на часовых свечках. Пусть цена за предыдущие сутки шла так: первые 15 свечек были белыми и имели тело по 30 пунктов, а последние 9 были черны ми и имели тело по 1 пункту, то есть вверх 450 пунктов, а вниз 9 пунктов (пример нереальный, но полезный). Так вот— в этом случае RSI пройдет от значения 100 до 0, но кто скажет, что цена развернулась и идет вниз? Рассмотрим рисунок 1 На этом рисунке хорошо видно, что в ноябре и начале декабря 2004 года RSI неоднократно пересекал сверху вниз уровень перекупленности, но цена при этом после небольших коррекций вправо (даже не вниз) продолжала идти вверх.

Разворот RSI в зоне перекупленности

На рисунке 2 приведен другой пример. Хорошо видно, что после того, как цена на дневных свечках евро отбилась от уровня сопротивления 1.3470 RSI пересек уровень перекупленности сверху вниз, тем самым подтвердив отбой цены от уровня, и после этого началось долгое падение евро. Аналогично можно рассмотреть и примеры с уровнем перепроданности, но мы этого делать не будем. Надеюсь, я убедил, что пересечение уровня перекупленности не всегда дает сигнал на продажу. А что же мы при этом имеем всегда? Только одно— возрастание процента черных свечек и соответственное уменьшение процента белых свечек. И вот на основе этого можно построить примерно такую модель— если цена подошла снизу к уровню сопротивления и RSI пробивает уровень перекупленности сверху вниз, то мы имеем на рынке отбой от уровня. И при этом RSI (как и любой другой осциллятор) ничего не говорит о том, как далеко вниз цена пойдет. Затем в действие вступает вторая модель рынка — цена движется от уровня до уровня, и мы смотрим, где расположен уровень поддержки, до которого цена дойдет СОГЛАСНО ПРИНЯТОЙ МОДЕЛИ. И таким образом прикидываем размер возможной прибыли. Но при такой работе сразу возникает мысль— а нужен ли уровень перепроданности вообще? Ведь цена подошла к уровню сопротивления и при этом RSI развернулся вниз, то это значит, что процент черных свечек стал больше и я могу построить модель, в которой именно разворот RSI определит отбой цены от уровня, а не пересечение уровня перекупленности. Хорошо такая модель работает или плохо? На мой взгляд, эта модель лучше, чем предыдущая. Но главное в этих моделях то, что RSI используется не сам по себе, а только вместе с уровнями, и при этом дает вполне разумные сигналы. Можно заметить отбой от уровня без RSI? Конечно, можно. Но работать проще, когда можно формализовать правила. Когда правила для открытия позиции строго формализованы, я не думаю судорожно, открывать сейчас позицию или нет — просто проверяю правила. А о построении правил торговли я думаю в спокойной обстановке, когда у меня нет открытых позиций. Когда мы создаем ТС, то тем самым мы строим модель рынка. При правильном построении модели мы всегда знаем, на какие вопросы она должна ответить (например, модель должна сказать, как определить разворот цены). И если она отвечает на эти вопросы— модель хорошая. А если нет— то плохая. И при этом не имеет никакого значения, насколько полно она описывает моделируемые процессы в целом. И если рынок мы моделируем как случайный процесс и при этом не получаем ответа на интересующий нас вопрос (например, когда покупать), то модель плохая, даже если графики очень похожи. А если моделирую рынок как след ангела в небе и это дает ответ на заданный вопрос, то модель хорошая. 

Разворот RSI в зоне перекупленности и отбой от уровня

Теперь поговорим о дивергенции RSI. Как она может образоваться? Первый вариант такой. Был локальный максимум цены, и ему соответствовал локальный максимум RSI. Затем цена образовала следующий максимум, выше предыдущего, а на RSI новый максимум ниже предыдущего. Ура, дивергенция!!! Но какая? Вспомним, что RSI при расчете учитывает только цены закрытия. И если новый максимум образован свечкой с длинной верхней тенью, то это один тип дивергенции. И эта дивергенция может дать сигнал, если эта длинная тень отскочила именно от уровня сопротивления. Но если уровня сопротивления не было, то я в этом случае не слишком бы доверял такой дивергенции. Все-таки раз RSI учитывает только цены закрытия, то дивергенция по тени, без отбоя от уровня меня не убеждает (тут стоит посмотреть стохастику, но о ней отдельный разговор). Второй вариант дивергенции — смотрим дивергенцию исключительно по ценам закрытия. Проще всего это сделать в представлении линии. В этом случае практически всегда можно провести на цене линию поддержки (или сопротивления, если цена разворачивается вверх). И вот когда цена после дивергенции пересечет свою линию поддержки, то это и будет отличным сигналом для открытия позиции. При таком подходе сразу решается вопрос с двойной дивергенцией— в этом случае цена обычно не пересекает линию поддержки после первой дивергенции. Например, на рисунке 3 приведен пример такой дивергенции на часовых свечках евро 19–20 августа 2004 года (про уровень 1.2380 даже говорить не буду).

Часовой график евро в линейном представлении и индикатор RSI. Прямые линии соединяют максимумы, на которых образовалась дивергенция

 

В представлении Линии и используя RSI(9) на рисунке 3 мы видим классический пример того, как отработала правильная дивергенция. Ведь дивергенция всего–навсего показывает, что хоть цена и поднялась к новым высотам, но число черных свечек выросло, то есть растет число желающих продать, и все меньше желающих купить. Но если процент желающих купить упал, например, с 99 до 97, то вряд ли стоит обращать внимание на такую дивергенцию— желающих купить еще много. А вот если этот процент упал с 85 до 65 то это действительно сигнал о том, что число покупателей падает, а число продавцов растет. И сигнал такой дивергенции, конечно, надо принимать во внимание. Немного о вычислении RSI. В принципе, RSI можно вычислять не только по ценам закрытия, но и по максимальным или минимальным ценам, по средней цене и вообще от любой комбинации цен. Но в классическом виде RSI вычисляется только с использованием цен закрытия свечек. И в этом одно из его преимуществ— он не обращает внимания на резкие выбросы цены в виде теней. И все рассуждения о применении RSI я веду именно для этого случая. Если же начинать вычислять его по максимумам или минимумам, то, во-первых, логично было бы на вершине рынка вычислять RSI по максимумам, а внизу рынка— по минимумам, а во-вторых, при этом мы реально получим уже другой индикатор, хоть и под старым названием. И как с ним работать, надо смотреть отдельно.

Реально в любой программе при вычислении RSI применяется усреднение (и в TradeStation, и в Метастоке, и в Румусе). И именно это позволяет проводить на графике RSI линии поддержки — сопротивления (без усреднения получается очень дерганый график). Разворот RSI вверх вблизи линии поддержки RSI говорит о том, что количество белых свечек начало опять расти, то есть число желающих купить валюту увеличилось, а когда многие хотят купить, цена растет. Далеко ли цена пойдет, мы (основываясь на RSI) сказать не можем. Но вовремя увидеть начавшийся разворот цены RSI может помочь. Этот разворот, конечно, некоторые смогут увидеть и без RSI. Но с ним сделать это легче. 

Дивергенция, конвергенция - что это?

Всем привет!

К сожалению мимо проходил настоящих значений этих терминов, и все подряд под обозначением дивергенции обозначал. А эти термины различаются, 

Дивергенция - (от лат. "divergere" — расхождение), новые Пики на графике цены выше предыдущих, а на индикаторе Пики наоборот, ниже предыдущих, или по простому они расходятся между собой.

Конвергенция -  (от лат. "convergo" — схождение), новые Впадины на графике цены ниже предыдущих, а вот на индикаторе новые Впадины выше предыдущих, или по простому - Впадины на цене и индикаторе сходятся, приближаются между собой.

Дивергенция возникает в Восходящем тренде, и показывает его слабостью, Конвергенция же, возникает в Нисходящем тренде, и также в свою очередь показывает его слабость.

Естественно, пока цена находится в тренде, то торговать против него смысла просто нет, для идентификации первых признаков завершения тренда придется использовать алгоритм Отбоя от уровня, который позволяет увидеть завершение тренда и переход тренда в состояние флета.

Дивергенция и Конвергенция может иметь несколько Пиков и Впадин, поэтому случаи, когда их больше одного предлагаю называть Двойная дивергенция, конвергенция, а случаи когда Пиков/Впадин всего два, то Простая.

Простая дивергенция на Пике Восходящего тренда

Простая конвергенция на Дне Нисходящего тренда

Двойная дивергенция на Пике Восходящего тренда

Когда работают осцилляторы? Модель канала

Всем привет!
Напомню, кто не знал, или забыл, осциллятор работает по следующему принципу, он берет за основу диапазон(устанавливаемый основным параметром) и принимает его за 100%, и уже потом работает с этим диапазоном, принимая его за состояние канала, но в теперь вопрос, если на рынке в это время тренд то его показания не будут точны, потому что(при восходящем тренде например) его разворот с нахождением выше уровня будет показывать откат  в тренде. Поэтому нужно каким-либо образом сортировать состояние тренда и канала. Осциллятор в этом не поможет, он то ведь берет данные с прошлых баров, тут на помощь может прийти графический анализ, канал, это состояние, когда цена не может преодолеть предыдущую Вершины, то есть когда происходит пробой предыдущей Вершины, то это тренд, а когда пробоя нет, то это уже канал.
На рисунке по Эфиру Восходящий тренд, но у второго Пика цены индикатор показал Пик, который ниже предыдущего, то есть дивергенция, и внимание, самое важное, после того, как цена обновила предыдущую Вершину, Японские свечи показали разворотную формацию, Поглощение, после этого цена еще 2 часа шла вниз, то есть таким образом можно идентифицировать Канал, и уже после этого учитывать показания Осцилляторов.

Стохастическая Установка(СУ)

Мы все хорошо представляем, что такое дивергенция (Д). Но есть еще один сигнал на осцилляторах, который похож на дивергенцию, но работает совсем по другому. Этот сигнал называется «стохастическая установка». СТОХАСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – это такое расхождение между графиком цены и графиком Стохастика, при котором когда Стохастик дает новый минимум по сравнению с предыдущим, то цена - нового минимума не дает. Или когда Стохастик дает новый максимум, а цена - нет. То есть - этот сигнал выглядит как «дивергенция наоборот»

Простая дивергенция без образования второго Экстремума, в канале

Продолжаю публикацию различных модификация дивергенций, в данном случае цена образовала уровень поддержки, после дала откат, и после отката новая Впадина, но так все происходит слишком быстро, то индикатор не успевает среагировать, и после образования второй Впадины на цене просто идет вверх, разворотная свеча - Черный Зонтик.

Дивергенция против тренда, и в канале

Напомню определение тренда, при тренде цена пробивает уровни, то есть образовался уровень, индикатор отметил это Пиком, после откат и новая Вершина(при Восходящем) которая прошибает образованный ранее уровень, а индикатор показывает новый Пик, который ниже предыдущего, то есть показывает дивергенцию.
Важно, у нас есть определения Отбоя от уровня, и если цена показывает новые Пики на графике и одновременно при этом есть Отбой от уровня, то это говорит о наличии канала, а если цена не показывает Отбои от уровней, то это тренд, и если при этом есть дивергенция, то это называется Дивергенцией против тренда.

На скриншоте обозначена поддержки и ей соответствующая Впадина индикатора, после цена прошибла этот уровень, и образовала новую Впадину, а индикатор при этом показал Простую дивергенцию

Здесь же цена образовывала новые Впадины, но все они при этом подпадали под определение Отбой от уровня, то есть цена в канале, а индикатор показал Двойную дивергенцию.