Идентификация значимого уровня(1). Индикаторы

Торговля от уровней занимает важное место в арсенале трейдеров, но понятие уровень - допускает различное толкование и интерпретацию.

Уровень поддержки/сопротивления - это локальный экстремум за определенный промежуток времени. Соответственно уровень поддержки, определяется по Лоу свечи, за определенный промежуток времени, уровень сопротивления определяется по Хай свечи за определенный промежуток времени.

Значимый уровень - уровень, пройти который цена не в состоянии.

Таким образом, чтобы идентифицировать уровень, нужно определится с промежутком времени, в течении которого следует искать локальный экстремум.

Простыми и естественными способами сортировки промежутков времени является ранжирования по естественным циклам, Месячные, Недельные, Дневные, 6-ти часовые и т.п. интервалы. Но существует способ идентификации уровней с помощью дивергенций/конвергенций на осцилляторах.

При дивергенции(она возникает на вершине текущего рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый максимум, который выше предыдущего(то есть Восходящий тренд), а индикатор наоборот, показывает значение, которое ниже предыдущего, по простому это говорит о слабости Восходящего движения. Для конвергенции(она возникает на Впадине рынка) между индикатором и ценой, цена показывает новый минимум, который ниже предыдущего(то есть Нисходящий тренд), а значение индикатора в этот момент выше предыдущего, что говорит о слабости Нисходящего движения.

И этим явлением можно воспользоваться, для этого нужно 1)чтобы цена сформировала локальный экстремум(за три свечи), после отката на ретесте сформированного уровня по индикатору станет видно, обладает ли уровень силой, чтобы замедлить существующее движение. Если индикатор покажет дивергенцию/конвергенцию, то это скажет о слабости движения и силе уровня.

1 - цена образовала уровень поддержки/сопротивления

2 - после ретеста уровня индикатор(Стохастик) показал конвергенцию/дивергенцию, а а это есть показатель слабости движения и сила уровня

3 - цена на следующем ретесте дала разворот от уровня.

Индикаторы. Математический подход

В техническом анализе есть два направления - графический подход и математический подход. Первый оперирует такими инструментами как экстремумы, уровни, свечи, фигуры и тому подобное. Второй, математический, основан на применении так называемых индикаторов.

Все эти инструменты необходимы трейдеру, чтобы определять состояние рынка - тренд или коридор, получать сигналы на заключение сделок, фиксировать риски или прибыль.  То есть, инструменты графического и математического подходов служат одной цели. Но достигают ее по разному.

Итак, в основе математического подхода лежат индикаторы.

Индикатор - это преобразованная определенным образом цена.

С технической точки зрения индикатор - это определенная формула. В нее подставляются значение цены и, в результате расчета, получается некоторое ее преобразование.

Индикаторы показывают то, что невооруженным глазом сложно увидеть. Они позволяют замерить скорость изменения цены, ее трендовость и текущее положение относительно тренда, определить баланс сил быков и медведей, волатильность цены и много другое.

Классификация индикаторов.

Как вы уже поняли, индикаторы решают разные задачи. Если попытаться их как то классифицировать, то получаться три большие группы.

Трендовые индикаторы - предназначены для выявления тренда и генерации сигналов по тренду. Яркими примерами таких индикаторов являются скользящие средние, RAVI, ADX, Ишимоку, Арун, Параболика.

Осцилляторы - индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне, или совершают колебания около нулевой линии. Достаточно часто осцилляторы используют для работы в коридоре, когда тенденция отсутствует. Осцилляторы способный предсказать изменение тренда, определить его скорость, дать подсказку о возможности коррекции или начале импульса. Примерами осцилляторов являются Стохастика, RSI, MACD, Momentum.

Гибридные и прочие индикаторы - могут работать во всех состояниях рынка.

Резюме, таким образом, при торговле Отбой от уровней, использование осцилляторов возможно только в состоянии нахождения рынка в канале. О способах идентификации канал напишу в следующей статье.