понедельник, 24 августа 2020 г.

Отбой от внутри-дневного уровня, на простой конвергенции GBP/CAD

 Сегодня понедельник, так что активность слабая, GBP/CAD, отбой от внутри-дневного уровня поддержки 1.72250, разворотная свеча белый Зонтик, простая конвергенция, необычной силы, потому что разница между Впадинами Стохастика очень большая 5,965/59,65, более 50%!!!

Так что Бай, и после импульса цены вверх, удалось выставить ордер в безубыток.

Отбой от уровня, простая конвергенция, белый зонтик, внутри-дневная поддержка
Отбой от уровня, простая конвергенция, белый зонтик, внутри-дневная поддержка


Идентификация уровней поддержки и сопротивления

  При рассмотрении уровней надо понимать, что уровни — это не модель рынка, а характеристика участка ценового графика. И в данном контексте абсолютно все равно, как они возникают. А хорошо известное утверждение, что цена чаще от них отбивается, чем пробивает, — это уже одна из моделей рынка. Моделей может быть много. Например, утверждение, что цена ходит от уровня до уровня, тоже модель рынка, и я этой моделью часто пользуюсь.

Как далеко должны быть расположены уровни друг от друга, чтобы имело смысл о них говорить? Для ответа рассмотрим одно сообщение, которое я прочитал в Интернете:

«Колонка Dow Jones Newswires, автор Аксель Рудольф, магистр статистики

ЛОНДОН, 3 сентября /DJ FOREX/ — Скользящие графики на 24 часа:

Ниже приводится мой прогноз на торговую сессию в пятницу. Этот прогноз может в чем-то не соответствовать дневным и недельным трендам, представленным в таблице выше.

Евро/доллар в течение дня: евро все еще нацелен на уровень сопротивления 1,2210 доллара. Если он будет пробит, следующей целью становится второстепенное сопротивление на 1,2236 доллара. Далее пара будет нацелена на 1,2282 доллара. Поддержка сейчас находится на уровне 1,2140 доллара, и она должна удержаться, чтобы прогноз был действителен. Если этот уровень будет пробит, следующей целью становится 1,2098 доллара.

Евро/доллар за неделю: боковой тренд.

Евро/фунт в течение дня: вверх. Пара должна снова испытать на прочность уровень сопротивления 0,6815 фунта, если он будет пробит, пара нацелится на 0,6828 фунта. Поддержка в пятницу на 0,6778 фунта.

Евро/фунт за неделю: боковой тренд.

Евро/иена в течение дня: хотя тенденция нисходящая, в пятницу пара должна снова испытать на прочность второстепенное сопротивление на 133,67 иены. Если этот уровень будет пробит, пара будет нацелена на 133,98. Поддержка на 133,07 иены.

Евро/иена за неделю: боковой тренд.

Евро/франк в течение дня: Ожидается, что в пятницу утром пара проверит на прочность поддержку на 1,5348 франка. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на 1,5319. Второстепенное сопротивление — на 1,5388 и 1,5397 франка.

Евро/франк за неделю: вверх.

Фунт/доллар в течение дня: Пришло решающее время для пары, а публикация данных по занятости перед длинными выходными в США должна задать направление тренду на несколько дней. Ожидается, что пара испытает на прочность поддержку на 1,7890 доллара, пока не пробито сопротивление на 1,7955 доллара. Если пара пробьет вниз 1,7890, пара нацелится на значительную зону поддержки 1,7850. Если пара пробьет 1,7850 или 1,7955 доллара, то это определит направление краткосрочного тренда в пятницу и на следующей неделе.

Фунт/доллар за неделю: боковой тренд.

Доллар/иена в течение дня: хотя тенденция все еще нисходящая, пара нацелена на второстепенную зону сопротивления 109,76 иены. Если эта зона будет пробита, пара нацелится на сопротивление на 109,95 иены. Поддержка — на 109,38 иены.

Доллар/иена за неделю: боковой тренд.

Доллар/франк в течение дня: в пятницу пара должна испытать на прочность второстепенный уровень сопротивления 1,2656 франка, а если уровень будет пробит, следующая цель — 1,2679-1,2692 франка. Поддержка — на 1,2578.

Доллар/франк за неделю: боковой тренд. (Точка разворота равна сумме максимума, минимума и закрытия, разделенной на три.) “Dow Jones Newswires”».

Я не обсуждаю, правильные здесь прогнозы или нет. Интересно другое — расстояние между уровнями, которые рассматриваются, всего 20-30 пунктов, есть и 9 пунктов. Да, для нас такое расстояние кажется слишком маленьким, но эти уровни реально существуют и крупные игроки их используют. Поэтому давайте уточним, откуда могут появиться уровни, например, сопротивления. Рассмотрим один из вариантов. Вот выдержка из моих лекций.

«Допустим, я банкир и хочу продать евро. Текущая котировка 1,2136. Я выставляю лот на продажу по этой цене. Лот купили. Следующий лот выставляю по цене 1,2141. И этот лот купили. Следующий лот выставил по цене 1,2146. Купили. Следующий лот выставил по цене 1,2151 — не купили, дорого, никому по такой цене не надо. Тогда я снизил цену до 1,2146. Купили. Опять поднял цену до 1,2151. Не купили. Снизил цену до 1,2146. Купили. Опять поднял. И так несколько раз. А потом и по 1,2146 не купили. Я опять снижаю до 1,2141. Опять не купили. Я снижаю до 1,2136. И уже образовался уровень сопротивления 1,2151. Если теперь есть группа игроков, которая готова купить по цене 1,2136, то образуется следующий уровень — примерно 1,2136. Если эта группа небольшая, уровень продержится недолго. Если большая — будет сильный уровень. И это вполне возможно. Ведь для крупных игроков снижение цены на 10-15 пунктов — уже хорошо».

И увеличение числа черных свечек вблизи уровня сопротивления говорит о том, что число желающих купить по этой цене уменьшается и продавцы вынуждены снижать цену, чтобы продать. А когда уровень будет пробит? Например, тогда, когда на рынке появится группа игроков, которая решит (неважно, по какой причине), что цена будет расти и срочно надо купить, пока она не слишком выросла. Если группа большая и причина веская, то цена пойдет до следующего уровня, а если нет, то будет ложный пробой.

Но это все теория, а нам для повседневной работы нужен алгоритм идентификации уровней, который прост и легко реализуем.

Путем визуального наблюдения выяснилось, что все уровни поддержки и сопротивления в основном принадлежат трендовой структуре, а тренд как известно(если его определять по локальным экстремумам) имеет простую структуру: Импульс, коррекция, импульс, коррекция и так далее...

При этом известно, тренд может состоять минимум из трех волн, а максимум без ограничений, но обычно все заканчивается(тренд) на 5-7 волнах. Вершины и Впадины тренда являются локальными экстремумами, и поэтому можно их легко ранжировать по таймфреймам, на которых они видны. Месячные, Недельные, Дневные, Внутри-дневные... Внутри-дня локальные экстремумы могут быть следующие: Н12, Н8, Н6, Н4, Н3, Н2, Н1, дальше уже идет внутри-часовые(М30, М20,М15...). По факту можно внутри-дневные локальные экстремумы объединить Н12/Н8, Н8/Н6, Н6/Н4, Н4/Н3, Н3/Н2, Н2/Н1. Но тут все уже все мутновато, и сильно не порассуждешь.

Таким образом уровни поддержки и сопротивления легко идентифицируется, вот пример на графике Евро/Американский доллар

На трех основных таймфреймах(Месячный, Недельный, Дневной), я отметил уровни, которые цена не прошла, и поэтому именно эти значения цены обладают энергией для разворота котировки, когда она подойдет к ним. Ведь именно на этих значениях ранее(на истории) выгодно было конвертировать валюту одну в другую, а то, что было в прошлом, легко проецируется в настоящее.

уровни Месячного ранга

уровни Недельного ранга

уровни Дневного ранга

На графике вы увидите уровни, желтого цвета, это Зеркальные уровни, суть их следующая, после того, как цена пробила уровень, на котором происходила борьба быков и медведей, и кто-то победил, то после возврата цена к нему после пробоя, именно на этом уровне конвертируют валюту те, кто опоздал.


 

Тренды, и их учет при торговле от уровней

 Несмотря  на  то,  что  при  внутридневной  работе  уровни  поддержки-сопротивления  важнее  тренда,  вообще  не  учитывать  тренд нелогично.

После того, как мы определили направление тренда на дневных и часовых свечках, воспользуемся следующими правилами: 

  • Если направления тренда на дневных свечках и внутри-дневной тренд  совпадают с направлением ТВх, то оцениваем тренд в 2 балла;
  • Если направление ТВх совпадает с направлением дневного тренд,  а  внутри-дневного тренда нет, то оцениваем тренд в 1 балл.
  • Если Дневного тренда нет, то оцениваем тренд в 1 балл.
  • Если Дневной и Внутри-дневной тренд направлены оба против направления ТВх, оцениваем тренд в 0 баллов

Тренд я предлагаю идентифицировать по Вершинам и Впадинам, при этом надо учесть, что коли тренд определяется по локальным экстремума(Вершинам и Впадинам), то и различаться тренды будут по таймфреймам, на которых эти локальные экстремумы видны. То есть тренды могут быть следующих рангов: Месячные, Недельные, Дневные и внутри-дневные.

Восходящий тренд D1

Внутри-дневной Нисходящий тренд

Восходящий тренд, D1

Внутри-дневной Восходящий тренд

Отбой от уровня, Простая дивергенция, EURGBP

 Сегодня понедельник, ранее утро, активность нулевая, и произошел отбой от уровня, внутри-дневного, с разворотной свечей перевернутый белый Зонтик, подтверждение, Простая дивергенция на Стохастике.

Отбой от уровня, простая дивергенция



Что показывает RSI?

дисклеймер: по мотивам произведений Сафина В.И

Что показывает RSI? Если говорить грубо, то он показывает процент белых свечек за выбранный период (не кидайте в меня камни— я знаю, что это не совсем точно, что надо учитывать и размер тела свечи, и разрывы, если они есть, но для наших целей в параграфе такая точность достаточна). И ничего, кроме этого процента, он не показывает. А дальше начинается использование его при построении моделей. 

Модель первая: если RSI пересекает уровень 70 (уровень перекупленности) сверху вниз, то цена развернулась и идет вниз. Это наиболее часто встречаемая в учебниках интерпретация сигнала RSI. Но давайте подробнее рассмотрим, что за этим стоит. Во-первых, это пересечение, грубо говоря, означает, что процент белых свечек за выбранный период был больше 70, а стал меньше 70, и только. Верим мы в то, что это изменение процента белых свечек означает разворот цены или нет, зависит только от нас, но не от индикатора. Чтобы поверить в это, хорошо бы иметь статистику, в скольких процентах случаев это пересечение дает правильный сигнал. Во-вторых, статистика зависит от взглядов трейдера на рынок. Например, один трейдер решит, что если цена после такого сигнала прошла вниз 30 пунктов, то сигнал правильный, а для другого сигнал будет правильным, если цена прошла не менее 50 пунктов. 

В-третьих, статистика будет меняться в зависимости от выбранного периода. То есть, выбирая период, мы говорим себе, что если за этот период процент белых свечек стал меньше 70, то цена идет вниз. Но это при любом периоде не всегда так. Возьмем мой любимый период 9 на часовых свечках. Пусть цена за предыдущие сутки шла так: первые 15 свечек были белыми и имели тело по 30 пунктов, а последние 9 были черны ми и имели тело по 1 пункту, то есть вверх 450 пунктов, а вниз 9 пунктов (пример нереальный, но полезный). Так вот— в этом случае RSI пройдет от значения 100 до 0, но кто скажет, что цена развернулась и идет вниз? Рассмотрим рисунок 1 На этом рисунке хорошо видно, что в ноябре и начале декабря 2004 года RSI неоднократно пересекал сверху вниз уровень перекупленности, но цена при этом после небольших коррекций вправо (даже не вниз) продолжала идти вверх.

разворот RSI в зоне перекупленности
Разворот RSI в зоне перекупленности


На рисунке 2 приведен другой пример. Хорошо видно, что после того, как цена на дневных свечках евро отбилась от уровня сопротивления 1.3470 RSI пересек уровень перекупленности сверху вниз, тем самым подтвердив отбой цены от уровня, и после этого началось долгое падение евро. Аналогично можно рассмотреть и примеры с уровнем перепроданности, но мы этого делать не будем. Надеюсь, я убедил, что пересечение уровня перекупленности не всегда дает сигнал на продажу. А что же мы при этом имеем всегда? Только одно— возрастание процента черных свечек и соответственное уменьшение процента белых свечек. И вот на основе этого можно построить примерно такую модель— если цена подошла снизу к уровню сопротивления и RSI пробивает уровень перекупленности сверху вниз, то мы имеем на рынке отбой от уровня. И при этом RSI (как и любой другой осциллятор) ничего не говорит о том, как далеко вниз цена пойдет. Затем в действие вступает вторая модель рынка — цена движется от уровня до уровня, и мы смотрим, где расположен уровень поддержки, до которого цена дойдет СОГЛАСНО ПРИНЯТОЙ МОДЕЛИ. И таким образом прикидываем размер возможной прибыли. Но при такой работе сразу возникает мысль— а нужен ли уровень перепроданности вообще? Ведь цена подошла к уровню сопротивления и при этом RSI развернулся вниз, то это значит, что процент черных свечек стал больше и я могу построить модель, в которой именно разворот RSI определит отбой цены от уровня, а не пересечение уровня перекупленности. Хорошо такая модель работает или плохо? На мой взгляд, эта модель лучше, чем предыдущая. Но главное в этих моделях то, что RSI используется не сам по себе, а только вместе с уровнями, и при этом дает вполне разумные сигналы. Можно заметить отбой от уровня без RSI? Конечно, можно. Но работать проще, когда можно формализовать правила. Когда правила для открытия позиции строго формализованы, я не думаю судорожно, открывать сейчас позицию или нет — просто проверяю правила. А о построении правил торговли я думаю в спокойной обстановке, когда у меня нет открытых позиций. Когда мы создаем ТС, то тем самым мы строим модель рынка. При правильном построении модели мы всегда знаем, на какие вопросы она должна ответить (например, модель должна сказать, как определить разворот цены). И если она отвечает на эти вопросы— модель хорошая. А если нет— то плохая. И при этом не имеет никакого значения, насколько полно она описывает моделируемые процессы в целом. И если рынок мы моделируем как случайный процесс и при этом не получаем ответа на интересующий нас вопрос (например, когда покупать), то модель плохая, даже если графики очень похожи. А если моделирую рынок как след ангела в небе и это дает ответ на заданный вопрос, то модель хорошая. 

разворот RSI в зоне перекупленности и отбой от уровня
Разворот RSI в зоне перекупленности и отбой от уровня


Теперь поговорим о дивергенции RSI. Как она может образоваться? Первый вариант такой. Был локальный максимум цены, и ему соответствовал локальный максимум RSI. Затем цена образовала следующий максимум, выше предыдущего, а на RSI новый максимум ниже предыдущего. Ура, дивергенция!!! Но какая? Вспомним, что RSI при расчете учитывает только цены закрытия. И если новый максимум образован свечкой с длинной верхней тенью, то это один тип дивергенции. И эта дивергенция может дать сигнал, если эта длинная тень отскочила именно от уровня сопротивления. Но если уровня сопротивления не было, то я в этом случае не слишком бы доверял такой дивергенции. Все-таки раз RSI учитывает только цены закрытия, то дивергенция по тени, без отбоя от уровня меня не убеждает (тут стоит посмотреть стохастику, но о ней отдельный разговор). Второй вариант дивергенции — смотрим дивергенцию исключительно по ценам закрытия. Проще всего это сделать в представлении линии. В этом случае практически всегда можно провести на цене линию поддержки (или сопротивления, если цена разворачивается вверх). И вот когда цена после дивергенции пересечет свою линию поддержки, то это и будет отличным сигналом для открытия позиции. При таком подходе сразу решается вопрос с двойной дивергенцией— в этом случае цена обычно не пересекает линию поддержки после первой дивергенции. Например, на рисунке 3 приведен пример такой дивергенции на часовых свечках евро 19–20 августа 2004 года (про уровень 1.2380 даже говорить не буду).

Часовой график евро в линейном представлении и индикатор RSI. Прямые линии соединяют максимумы, на которых образовалась дивергенция
Часовой график евро в линейном представлении и индикатор RSI. Прямые линии соединяют максимумы, на которых образовалась дивергенция
 

В представлении Линии и используя RSI(9) на рисунке 3 мы видим классический пример того, как отработала правильная дивергенция. Ведь дивергенция всего–навсего показывает, что хоть цена и поднялась к новым высотам, но число черных свечек выросло, то есть растет число желающих продать, и все меньше желающих купить. Но если процент желающих купить упал, например, с 99 до 97, то вряд ли стоит обращать внимание на такую дивергенцию— желающих купить еще много. А вот если этот процент упал с 85 до 65 то это действительно сигнал о том, что число покупателей падает, а число продавцов растет. И сигнал такой дивергенции, конечно, надо принимать во внимание. Немного о вычислении RSI. В принципе, RSI можно вычислять не только по ценам закрытия, но и по максимальным или минимальным ценам, по средней цене и вообще от любой комбинации цен. Но в классическом виде RSI вычисляется только с использованием цен закрытия свечек. И в этом одно из его преимуществ— он не обращает внимания на резкие выбросы цены в виде теней. И все рассуждения о применении RSI я веду именно для этого случая. Если же начинать вычислять его по максимумам или минимумам, то, во-первых, логично было бы на вершине рынка вычислять RSI по максимумам, а внизу рынка— по минимумам, а во-вторых, при этом мы реально получим уже другой индикатор, хоть и под старым названием. И как с ним работать, надо смотреть отдельно.

Реально в любой программе при вычислении RSI применяется усреднение (и в TradeStation, и в Метастоке, и в Румусе). И именно это позволяет проводить на графике RSI линии поддержки — сопротивления (без усреднения получается очень дерганый график). Разворот RSI вверх вблизи линии поддержки RSI говорит о том, что количество белых свечек начало опять расти, то есть число желающих купить валюту увеличилось, а когда многие хотят купить, цена растет. Далеко ли цена пойдет, мы (основываясь на RSI) сказать не можем. Но вовремя увидеть начавшийся разворот цены RSI может помочь. Этот разворот, конечно, некоторые смогут увидеть и без RSI. Но с ним сделать это легче. 

пятница, 21 августа 2020 г.

Отбой от сопротивления Дневного ранга, GBP/CHF

 Уровень сопротивления Дневного ранга 1.20273, Двойная дивергенция на Стохастике, свеча к сожалению Высокая волна, но развернуло цену хорошо.

Отбой от уровня с двойной дивергенцией на Стохастике
двойная дивергенция



воскресенье, 16 августа 2020 г.

Классификация уровней поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень.

Виды уровней поддержки и сопротивления

 Уровни - это значение цены, которое не могут, не могли преодолеть. Энергия, которая есть в уровне, который образовался вот в чем, на этом уровне произошел перелом между быками и медведям с сильными последствиями. Таким образом можно выделить три вида уровней, 1)уровень после образования которого не был ни разу не пройден ценой, 2)уровень, от которого цена дала отбой и разворот с дальнейшим ходом, 3)Зеркальный уровень, суть которого вот в чем, после пробоя уровня, именно на нем произошло важное событие, изменился баланс сил, ранее доминирующие силы теперь так ослабли, что цена проскочила уровень, и теперь после возврата цены к уровню с другой его стороны именно на этом уровне, теперь зеркальном все кто опоздал ранее встать на сторону доминирующей силы - покупают, спеша сесть в уходящий поезд.