Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы
Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все те деньги, которые мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем. И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.
Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.
Первый критерий – удобство работы с данным инструментом. Причем именно Вам должно быть удобно с ним работать, а не вашему другу. Вы должны хорошо понимать, почему этот инструмент формирует сигналы и от каких параметров эти сигналы зависят. Например, используете индикатор RSI. Тогда Вы должны понимать, что при изменении периода будут меняться сигналы индикатора и что лучше всего этот индикатор работает при боковом движении. А если есть тренд, то надо брать только те сигналы, которые согласуются с трендом.
Второй критерий – легкость восприятия сигнала. То есть вы должны видеть есть сигнал от выбранного инструмента или нет сигнала без долгого анализа того, что отображается на экране. Если Вам для того, чтобы увидеть сигнал, надо анализировать график 15 минут, то у Вас нет торговой системы.
Имеет смысл все доступные инструменты разделить на группы.
Например:
Трендовые индикаторы
Конфигурации свечей
Индикаторы разворота (осцилляторы)
В каждой группе выбрать те инструменты, которые Вам нравятся и уже с ними работать. Этих инструментов не должно быть много. Я считаю, что в сумме их число не должно быть больше пяти. Но часто хватает и двух. Ну не должен экран быть слишком загроможден индикаторами.
Если какой-то из рекомендуемых инструментов Вам кажется неудобным, то постарайтесь понять, в чем тут дело. Возможно, Вы просто не привыкли с ним работать. Например, Вы начинаете работать с новым индикатором и Вам он сначала не нравиться. Но если Вы с ним поработаете некоторое время и поймете, как именно он работает и о чем говорит, то может оказаться, что в дальнейшем он станет Вашим любимым индикатором. Ну а если уж ну никак Ваша душа его не принимает, то выберите другой индикатор того же типа и работайте с ним. И ничего страшного в этом нет. Действительно, один человек любит отбивные, а другой гуляш. Но ведь это не означает, что гуляш хуже отбивных или наоборот. У каждого есть свой вкус. И я твердо уверен, что работать надо только с такими торговыми системами, которые Вам нравятся.
После выбора инструментов пора переходить к разработке своей Торговой системы (ТС). В идеальном случае торговая системы включает в себя 6 пунктов
Тренд. То есть надо определить, есть ли на рынке тренд или цена находится в коридоре.
Уровни. То есть надо определить ближайшие уровни или линии поддержки /сопротивления и посмотреть, как близко от них цена находится. И желательно дождаться отбоя от линий (уровней) поддержки/сопротивления или их пробоя.
Осцилляторы. Осцилляторы нужны для того, чтобы определить разворот цены. Для надежной работы любой разворот цены должен подтвердить осциллятор.
Японские Свечи. Свечные конфигурации часто дают сигнал о начале движения цены раньше, чем осцилляторы. Поэтому их тоже обязательно надо учитывать
Фундаментальный анализ. Реально мы под фундаментальным анализом обычно подразумеваем реакцию рынка на новости. Например, на повышение процентных ставок. Разумеется, важные новости также надо учитывать при открытии позиции.
Время. Несмотря на то, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы одинаково хороши для работы на всех валютах. Это тоже желательно учитывать.
В идеальном варианте эти шесть пунктов в явном или в неявном виде должны присутствовать в каждой торговой системе. И если в какой-то торговой системе нет одного или нескольких указанных пунктов, то надо четко понимать, почему мы их отбросили. И очень часто добавление тех пунктов, которых не было в торговой системе изначально позволяет эту самую торговую систему значительно улучшить.
Для каждого пункта мы должны выбрать соответствующие инструменты.
Мы считаем, что при работе на 6-ти часовых в первую очередь ТС должна точно определять, какое на рынке движение: тренд или коридор и в какой стадии находится это состояние. Каждое состояние рынка имеет три фазы – зарождение, расцвет и угасание. И в зависимости от того, в какой стадии и в какой фазе находится рынок, используются соответствующие правила для открытия позиции.
Итак, структура ТС должна быть примерно следующей:
Инструмент или набор инструментов, который четко определяет и классифицирует состояние рынка на момент анализа.
Механизм подключения и переключение соответствующих инструментов, которые наилучшим образом подходят для анализа каждого конкретного состояния. Роль переключателя играют Правила ТС.
Третий критерий.Ваша ТС без больших изменений в правилах должна показывать удовлетворительный результат и на других финансовых инструментах. При этом вполне допускается подстройка параметров индикаторов/осцилляторов для каждой валютной пары отдельно.
Вот теперь Вы представляете, что такое «торговая система».
Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все те деньги, которые мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем. И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.
Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.
Первый критерий – удобство работы с данным инструментом. Причем именно Вам должно быть удобно с ним работать, а не вашему другу. Вы должны хорошо понимать, почему этот инструмент формирует сигналы и от каких параметров эти сигналы зависят. Например, используете индикатор RSI. Тогда Вы должны понимать, что при изменении периода будут меняться сигналы индикатора и что лучше всего этот индикатор работает при боковом движении. А если есть тренд, то надо брать только те сигналы, которые согласуются с трендом.
Второй критерий – легкость восприятия сигнала. То есть вы должны видеть есть сигнал от выбранного инструмента или нет сигнала без долгого анализа того, что отображается на экране. Если Вам для того, чтобы увидеть сигнал, надо анализировать график 15 минут, то у Вас нет торговой системы.
Имеет смысл все доступные инструменты разделить на группы.
Например:
Трендовые индикаторы
Конфигурации свечей
Индикаторы разворота (осцилляторы)
В каждой группе выбрать те инструменты, которые Вам нравятся и уже с ними работать. Этих инструментов не должно быть много. Я считаю, что в сумме их число не должно быть больше пяти. Но часто хватает и двух. Ну не должен экран быть слишком загроможден индикаторами.
Если какой-то из рекомендуемых инструментов Вам кажется неудобным, то постарайтесь понять, в чем тут дело. Возможно, Вы просто не привыкли с ним работать. Например, Вы начинаете работать с новым индикатором и Вам он сначала не нравиться. Но если Вы с ним поработаете некоторое время и поймете, как именно он работает и о чем говорит, то может оказаться, что в дальнейшем он станет Вашим любимым индикатором. Ну а если уж ну никак Ваша душа его не принимает, то выберите другой индикатор того же типа и работайте с ним. И ничего страшного в этом нет. Действительно, один человек любит отбивные, а другой гуляш. Но ведь это не означает, что гуляш хуже отбивных или наоборот. У каждого есть свой вкус. И я твердо уверен, что работать надо только с такими торговыми системами, которые Вам нравятся.
После выбора инструментов пора переходить к разработке своей Торговой системы (ТС). В идеальном случае торговая системы включает в себя 6 пунктов
Тренд. То есть надо определить, есть ли на рынке тренд или цена находится в коридоре.
Уровни. То есть надо определить ближайшие уровни или линии поддержки /сопротивления и посмотреть, как близко от них цена находится. И желательно дождаться отбоя от линий (уровней) поддержки/сопротивления или их пробоя.
Осцилляторы. Осцилляторы нужны для того, чтобы определить разворот цены. Для надежной работы любой разворот цены должен подтвердить осциллятор.
Японские Свечи. Свечные конфигурации часто дают сигнал о начале движения цены раньше, чем осцилляторы. Поэтому их тоже обязательно надо учитывать
Фундаментальный анализ. Реально мы под фундаментальным анализом обычно подразумеваем реакцию рынка на новости. Например, на повышение процентных ставок. Разумеется, важные новости также надо учитывать при открытии позиции.
Время. Несмотря на то, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы одинаково хороши для работы на всех валютах. Это тоже желательно учитывать.
В идеальном варианте эти шесть пунктов в явном или в неявном виде должны присутствовать в каждой торговой системе. И если в какой-то торговой системе нет одного или нескольких указанных пунктов, то надо четко понимать, почему мы их отбросили. И очень часто добавление тех пунктов, которых не было в торговой системе изначально позволяет эту самую торговую систему значительно улучшить.
Для каждого пункта мы должны выбрать соответствующие инструменты.
Мы считаем, что при работе на 6-ти часовых в первую очередь ТС должна точно определять, какое на рынке движение: тренд или коридор и в какой стадии находится это состояние. Каждое состояние рынка имеет три фазы – зарождение, расцвет и угасание. И в зависимости от того, в какой стадии и в какой фазе находится рынок, используются соответствующие правила для открытия позиции.
Итак, структура ТС должна быть примерно следующей:
Инструмент или набор инструментов, который четко определяет и классифицирует состояние рынка на момент анализа.
Механизм подключения и переключение соответствующих инструментов, которые наилучшим образом подходят для анализа каждого конкретного состояния. Роль переключателя играют Правила ТС.
Третий критерий.Ваша ТС без больших изменений в правилах должна показывать удовлетворительный результат и на других финансовых инструментах. При этом вполне допускается подстройка параметров индикаторов/осцилляторов для каждой валютной пары отдельно.
Вот теперь Вы представляете, что такое «торговая система».
Комментариев нет:
Отправить комментарий