Двойная дивергенция в тренде и канале

Дивергенция(расхождение) Пики на графике цены возрастают, Пики на индикаторе падают. Двойная дивергенция -наличие двух иди более Пиков цены в Восходящем тренде и соответствующие им Пики на индикаторе, которые падают, на скриншоте Евро/Английский фунт, Восходящий тренд(каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей), отбоя от уровня Сопротивления образованного предыдущей Вершиной нет, а индикатор показывает Двойную дивергенцию, соответственно и нету ТВх.

Двойная дивергенция в Восходящем тренда

Канал, характеризуется тем, что цена не может выйти за его границы. Евро/Английский фунт, уровень сопротивления 0,89615, цена дважды тестировала его, и оба раза закрытие свеч произошло ниже уровня, индикатор при этом показал Двойную дивергенцию, что во итоге привело к сильному падению.

Двойная дивергенция в канале

ТВх на Двойной конвергенции, Серебро

Серебро, двойная конвергенция с одновременным отбоем от уровня поддержки, от которого собственно эта конвергенция и началась, позиция осложненная состояние флета(впереди Нонфармы через несколько часов) и уровнем сопротивления, который не пускал цену раньше.

Двойная конвергенция + Отбой от уровня

Индикаторы. Математический подход

В техническом анализе есть два направления - графический подход и математический подход. Первый оперирует такими инструментами как экстремумы, уровни, свечи, фигуры и тому подобное. Второй, математический, основан на применении так называемых индикаторов.

Все эти инструменты необходимы трейдеру, чтобы определять состояние рынка - тренд или коридор, получать сигналы на заключение сделок, фиксировать риски или прибыль.  То есть, инструменты графического и математического подходов служат одной цели. Но достигают ее по разному.

Итак, в основе математического подхода лежат индикаторы.

Индикатор - это преобразованная определенным образом цена.

С технической точки зрения индикатор - это определенная формула. В нее подставляются значение цены и, в результате расчета, получается некоторое ее преобразование.

Индикаторы показывают то, что невооруженным глазом сложно увидеть. Они позволяют замерить скорость изменения цены, ее трендовость и текущее положение относительно тренда, определить баланс сил быков и медведей, волатильность цены и много другое.

Классификация индикаторов.

Как вы уже поняли, индикаторы решают разные задачи. Если попытаться их как то классифицировать, то получаться три большие группы.

Трендовые индикаторы - предназначены для выявления тренда и генерации сигналов по тренду. Яркими примерами таких индикаторов являются скользящие средние, RAVI, ADX, Ишимоку, Арун, Параболика.

Осцилляторы - индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне, или совершают колебания около нулевой линии. Достаточно часто осцилляторы используют для работы в коридоре, когда тенденция отсутствует. Осцилляторы способный предсказать изменение тренда, определить его скорость, дать подсказку о возможности коррекции или начале импульса. Примерами осцилляторов являются Стохастика, RSI, MACD, Momentum.

Гибридные и прочие индикаторы - могут работать во всех состояниях рынка.

Резюме, таким образом, при торговле Отбой от уровней, использование осцилляторов возможно только в состоянии нахождения рынка в канале. О способах идентификации канал напишу в следующей статье.

Дивергенция, конвергенция - что это?

Всем привет!

К сожалению мимо проходил настоящих значений этих терминов, и все подряд под обозначением дивергенции обозначал. А эти термины различаются, 

Дивергенция - (от лат. "divergere" — расхождение), новые Пики на графике цены выше предыдущих, а на индикаторе Пики наоборот, ниже предыдущих, или по простому они расходятся между собой.

Конвергенция -  (от лат. "convergo" — схождение), новые Впадины на графике цены ниже предыдущих, а вот на индикаторе новые Впадины выше предыдущих, или по простому - Впадины на цене и индикаторе сходятся, приближаются между собой.

Дивергенция возникает в Восходящем тренде, и показывает его слабостью, Конвергенция же, возникает в Нисходящем тренде, и также в свою очередь показывает его слабость.

Естественно, пока цена находится в тренде, то торговать против него смысла просто нет, для идентификации первых признаков завершения тренда придется использовать алгоритм Отбоя от уровня, который позволяет увидеть завершение тренда и переход тренда в состояние флета.

Дивергенция и Конвергенция может иметь несколько Пиков и Впадин, поэтому случаи, когда их больше одного предлагаю называть Двойная дивергенция, конвергенция, а случаи когда Пиков/Впадин всего два, то Простая.

Простая дивергенция на Пике Восходящего тренда

Простая конвергенция на Дне Нисходящего тренда

Двойная дивергенция на Пике Восходящего тренда

Когда работают осцилляторы? Модель канала

Всем привет!
Напомню, кто не знал, или забыл, осциллятор работает по следующему принципу, он берет за основу диапазон(устанавливаемый основным параметром) и принимает его за 100%, и уже потом работает с этим диапазоном, принимая его за состояние канала, но в теперь вопрос, если на рынке в это время тренд то его показания не будут точны, потому что(при восходящем тренде например) его разворот с нахождением выше уровня будет показывать откат  в тренде. Поэтому нужно каким-либо образом сортировать состояние тренда и канала. Осциллятор в этом не поможет, он то ведь берет данные с прошлых баров, тут на помощь может прийти графический анализ, канал, это состояние, когда цена не может преодолеть предыдущую Вершины, то есть когда происходит пробой предыдущей Вершины, то это тренд, а когда пробоя нет, то это уже канал.
На рисунке по Эфиру Восходящий тренд, но у второго Пика цены индикатор показал Пик, который ниже предыдущего, то есть дивергенция, и внимание, самое важное, после того, как цена обновила предыдущую Вершину, Японские свечи показали разворотную формацию, Поглощение, после этого цена еще 2 часа шла вниз, то есть таким образом можно идентифицировать Канал, и уже после этого учитывать показания Осцилляторов.

Стохастическая Установка(СУ)

Мы все хорошо представляем, что такое дивергенция (Д). Но есть еще один сигнал на осцилляторах, который похож на дивергенцию, но работает совсем по другому. Этот сигнал называется «стохастическая установка». СТОХАСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – это такое расхождение между графиком цены и графиком Стохастика, при котором когда Стохастик дает новый минимум по сравнению с предыдущим, то цена - нового минимума не дает. Или когда Стохастик дает новый максимум, а цена - нет. То есть - этот сигнал выглядит как «дивергенция наоборот»

Индикатор спреда в МТ5/МТ4 от Ранна

Давайте я вам для затравочки покажу, как вывести текущий спред на экран графика, чтобы было понятно, что в целом ничего сложного нет.

Что такое Торговая Система

Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы

Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все  те деньги, которые  мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить  очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем.  И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.

Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.

Что лучше? Стратегия или Система?

Очень часто  трейдеры не различают понятия «торговая стратегия» и «торговая система» и считают, что это одно и то же. На самом деле  эти два понятия различаются очень сильно. В этой статье  подробно разберем, чем же они отличаются. Торговая система – это строгий набор правил, а торговая стратегия – это основные принципы работы. Сформулируем основные достоинства и недостатки  как торговых систем так и торговых стратегий.

Отработка Стохастической Установки

Напомню что такое СУ(Стохастическая Установка), первый Пик цены дал Пик цена на Стохастике, второй пик цены ниже первого, а вот Пик на Стохастике выше первого Пика Стохастика.
Первая стрелка - сопротивление, вторая это Пик цены и ее Пик Стохастика, третья стрелка Пик цены ниже первого, а пик Стохастика выше, СУ предсказала разворот