Отбой от уровня. Идентификация отбоя

Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно. Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро. И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать. Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит? Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления? Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро. Как видите, ничего сложного.

Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать Ведь от того, что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня
Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.

Первый вариант

Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.

В этом варианте нам совсем неважен цвет свечки. О цвете свечки и вообще о свечных конфигурациях мы поговорим в соответствующем раз-деле. Часто возникает вопрос – как же так – открывать короткую позицию, если свечка белая и цена идет вверх. Но ведь мы не говорим, что как только увидим такой отбой цены, так сразу и открываем позицию. Ведь это только один пункт из шести. Мы строим только первую опору. А пока не будут построены все 6 опор, позицию мы открывать не будем.

В реальной работе такой вариант отбоя цены встречается не часто. Поэтому рассмотрим второй вариант.

Второй вариант

Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.

Третий вариант

Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3. В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления. Для конкретной торговой системы можно считать, например, что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.

Четвертый и пятый вариант рассматривает недоход до уровня

Уровни поддержки и сопротивления. Процесс образования уровней

Котировка на графике показывает цену, которая выгодна для конвертации покупателям и продавцам.
Когда котировка идет вверх, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны покупать больше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
Когда котировка идет вниз, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны продавать меньше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
В тот момент когда направление движения котировки на графике изменяется, образуется уровень поддержки, или сопротивления. Чем дольше времени уровень находится на графике, тем сильнее один из участников рынка доминирует на другим.
Таким образом появляется определение уровня Сопротивления - это место, где доминирование быков на медведями было сломано.
Уровень Поддержки - это место, где доминирование медведей над быками было сломано.

Посему неплохим моментом для ТВх(точки входа) является момент, когда цена в текущем моменте походит к уровню, ведь уже точно известно, что на истории, на уровне поддержки перевес быков над медведями уже был ранее, а на уровне сопротивления перевес медведей на быками, есть повышенная вероятность того, что это случиться снова.

Модель Голова и Плечи, какую энергию несет эта модель?

Цена образует уровень Сопротивления(левое Плечо), после дает откат, с образованием уровня Поддержки, после идет вверх и пробивает уровень Сопротивления левого Плеча, образуя Голову,

но не может там удержаться, и падает так, что пробивает уровень Поддержки, от которого начался ход, образовавший Голову, после следует ход вверх, но его останавливает уровень Сопротивления левого Плеча(Клоуз на D1 ниже уровня), после ТВх лимитный ордер на уровень, стоп-лосс за Хай Головы.

А вот как это выглядит с точки зрения трендов(определенным по Вершинам и Впадинам).
Имеем Восходящий тренд, но цена падает, ломая его(пробоем его Опорной точки), после цена пытается этот тренд продолжить, но неудачно, Клоуз свечи нижу уровня Сопротивления левого Плеча, это признак(последний) слабости Импульса вверх, ТВх лимитный ордер на уровень, стоп-лосс за Хай Головы.

Точка входа ТВх лимитным ордером (внутри-дня)

Вот вчера интересная ситуация было по Кабелю. Цена пробила Зеркальные уровни и ушла вниз, а после пошла в откат, вверх, к уровням. Но все было вяло, и можно было бы, безопасно входить после того, как цена подходит к уровню, показывает от него разворот(ЛП), например на Н1, и только после этого выставлять Лимитный ордер на уровень, стоп прятать за Хай ЛП, я отметил на графике два Зеркальный уровнях, один продвинутый, другой просто по Хай Импульса вверх. И от обоих уровней были развороты, не поддержанные рынком правда.

Точка входа, лимитным ордером от уровня, после подтверждения уровня разворотной Японской свечей.

Сейчас просто расскажу об алгоритме ТВх(точки входа), который использует после появления разворотной Японской свечи от значимого уровня(как определять значимый уровень, не тема данного поста).
Алгоритм прост, 1)имеем значимый уровень 1.11067, 2)после того, как цена соприкоснувшись с ним, подтвердит нам его силу(разворотную) показав при этом разворотную свечу9первая стрелка), выставляем лимитный ордер на уровень(вторая стрелка), стоп-лосс прячем за Хай разворотной свечи, и в данном случае имеем риск/профит 1 к 6.

Разворотные Японские свечи, как их идентифицировать?

Чтобы понять суть Японских разворотных свечей, предлагаю прочитать статью Вениамина Ильтузаровича Сафина, в которой он предлагает простой способ, названный им Анализ Японской свечи  по методу "Три части".

Если у Вас есть торговая система, то Вы, скорее всего, используете в ней и свечной анализ. А если Вы его не используете, то очень рекомендуем его добавить в Вашу торговую систему. Свечному анализу почти 300 лет, и он до сих пор не устарел. И любая торговая стратегия без свечного анализа мне кажется неполной.

В Европе свечной анализ стал широко известен после того, как Стив Нисон опубликовал свою книгу «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Книга большая и толстая. В русском издании в ней более трехсот страниц формата А4. И для того, чтобы прочитать и освоить все, что там написано, требуется время. Сейчас есть менее объемные книги по свечному анализу, но и они требуют времени. На самом деле для анализа свечей в большинстве случаев достаточно использовать простой метод «Три части». Этот метод позволяет анализировать не комбинации свеч, а только одну свечу. Но очень часто этого вполне достаточно. Вот как это можно сделать.

Представим свечу в виде вертикальной линии от максимума до минимума, разделим ее на три равных части пронумеруем их так, как показано на рисунке и рассмотрим различные варианты открытия и закрытия свечки.

Вариант первый. Свечка открылась и закрылась в области 1. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом победу одержали быки, и цена опять поднялась в область 1, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее быки. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вверх. Классический пример такой свечки – это «молот».

Вариант второй. Свечка открылась и закрылась в области 3. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее быки, и цена поднялась до максимума свечки. Но потом победу одержали медведи, и цена опять опустилась в область 3, где свечка и закрылась. То есть на момент закрытия свечки сильнее медведи. И это еще один камушек за то, что цена пойдет вниз. Классический пример такой свечки – это «могильный камень».

Вариант третий. Свечка открылась в области 1, а закрылась в области 2. Это значит, что после открытия свечки сначала были сильнее медведи, и цена опустилась до минимума свечки. Но потом быки собрались силами, и цена поднялась в область 2, где свечка и закрылась. В области 2 силы быков и медведей равны, но так как быки смогли отбить атаку медведей (цена поднялась из области 3 в область 2), то, скорее всего, на момент закрытия свечки сильнее быки. Это тоже может служить подтверждением того, что надо покупать. Но это не очень надежный сигнал, так как все же при закрытии свечки силы быков и медведей равны. А вот открывать позицию против такого сигнала не рекомендую. Аналогично можно рассмотреть вариант, когда свечка открылась в области 3, а закрылась в области 2. Отдельно мы этот вариант рассматривать не будем.

Вариант четвертый. Свечка открылась и закрылась в области 2. Это значит, что все время шла борьба быков и медведей, но силы оказались равны. Никто не победил. Значит, и нам лучше постоять в сторонке. Классический пример такой свечки –«дожи».

Как видите, очень простой анализ может помочь понять, что происходит на рынке. Конечно, открывать позицию только на основе сигнала от одной свечки нельзя, но даже одна свечка может подтвердить или подвергнуть сомнению тот анализ, который вы сделали. Я вообще не рекомендую открывать позицию, если нет подтверждения от свечек.

Ключевые точки тренда

Восходящий тренд: каждая последующая Вершина выше предыдущей Вершины, каждая последующая Впадина выше предыдущей.
Нисходящий тренд: каждая последующая Впадина ниже предыдущей Впадины, каждая последующая Вершина ниже предыдущей.

Как возникают уровни, или механизм торговли на бирже

Знание принципа торговли на бирже, а потом, после того это знание трансформируется в опыт(это навык+знание) поможет в тяжелые минуты, поэтому изложу текстовую версию описания процесса торговли на бирже. Воспользуюсь для этого уже готовым текстом, моего старого друга(по увлечению) Сафина Вениамина Ильтузаровича.
Речь пойдет об уровнях Сопротивления.

Определение уровней Поддержки и Сопротивления

Уровень Поддержки, это значение цены, где налицо 100% перевес быков(покупателей) над медведями(продавцами).
Уровень Поддержки 14778,00 показывает, что на этом значении(ниже этого значения)  медведи(продавцы) не смогли опустить цену.

Уровень Сопротивления, это значение цены, где налицо 100% перевес медведей(продавцов) над быками(покупателями).
Уровень Сопротивления 20972,00 показывает, что на этом значении(выше этого значения) быки(покупатели) не смогли поднять цену.